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作 业
一、应用题
给定组成一个投资组合的四种证券的如下信息,计算每一种证券的期 望收益率。然后,使用这些单个证券的期望收益率计算组合的期望收益率。
证券
初始投
资价值
期望期末
投资价值
投资组合的初
始市场值比例
A
500 美元
700 美元
19.2%
B
200
300
7.7%
C
1000
1000
38.5%
D
900
1500
34.6%
(答案:34.60%)
股票A 和 B 的期望收益率和标准差为:
股票 期望收益率〔%〕 标准差〔%〕A 13 10
B 5 18
强购置 20,000 元股票A,并卖空 10,000 元
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