时间序列分析(第一章、第二章).pptxVIP

会计学;概率统计学科中应用性较强的一个分支 广泛的应用领域： 金融经济 气象水文 信号处理 机械振动 …………;Wolfer记录的300年的太阳黑子数;太阳黑子对地球的影响;杭州近三年房价走势;;房地产业、房价;;;第9页/共182页;1985至2000年广州月平均气温;国际航空公司月旅客数;化学反应过程中溶液浓度数据;目的：描述、解释、预测、控制 本书主要介绍时间序列的基本知识、常用的建模和预测方法 ;参考书： 1. 时间序列的理论与方法 田铮 译 高等教育出版社 2. Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods Jianqing Fan Qiwei Yao 3.应用时间序列分析 王燕 中国人民大学出版社 4.时间序列分析 易丹辉 中国人民大学出版社 5. 时间序列分析的小波方法 机械工业出版社 ;目 录;第一章;时间序列、平稳序列 线性平稳序列、平稳序列的谱函数 ;§ 1.1 时间序列的分解;一、时间序列的定义 ;二、时间序列的分解;模型的描述、解释;经济发展规律：螺旋型上升 (国民生产总值、股市价 格、外率等等) 社会的发展规律: (道路是曲折的、前途是光明的) ……………………… ;注：1. 单周期s季节项，则 此时在模型中可要求 ;2. 随机项，可设 3. ;三、分解方法;例图;分解一般步骤;2. 估计趋势项后,所得数据 由季节项和随机项组成, 季节项估计 可由该数据的每个季节平均而得. 3. 随机项估计即为 ;方法一：分段趋势法;减去趋势项后,所得数据;2、季节项;3.随机项的估计;方法二：回归直线法;1. 直线趋势项;消去趋势项后,所得数据;2、季节项估计 为;3. 随机项估计为;方法三： 二次曲线法;1. 二次项估计（趋势项）;2. 季节项、随机项;例二、美国罢工数（51-80年） （滑动平均法）;1. 趋势项（5项平均）;2.季节项和随机项;例三、化学溶液浓度变化数据;第45页/共182页;例四、Canadian lynx data（猞猁）;;例五、沪深1209（股指期货）;;例六、国际航空公司的月客数 ;y2=log(y1); plot(y2);;y3=diff(y2); y=y3(13:143)-y3(1:131);;§1.2 平稳序列;一、平稳序列;例2.1 平稳序列的线性变换;;例2.2 调和平稳序列;自协方差函数的性质;??质(2)的证明;性质(3)、Schwarz不等式;第61页/共182页;非负定性、随机变量的线性相关;自相关系数;白噪声、白噪声模拟;;例2.3 Poisson过程;;Poisson白噪声;第69页/共182页;Poisson白噪声的60样本的产生;参数为1的Poisson白噪声的60个样本I;样本II;例：布朗运动;;标准正态白噪声的60个样本: A=randn(1,60)；plot(A);;随机相位;随机相位独立白噪声的60个样本;;;二、正交和不相关性;定理2.2;;§1.3 线性平稳序列和线性滤波;有限运动平均;;MA的平稳性;概率极限定理;;线性平稳序列;1. 线性序列的a.s.收敛性;第92页/共182页;;2. 线性序列的平稳性;;;注:绝对可和下的线性序列;注:均方意义下的线性序列;证 当 时; ;单边线性序列;线性滤波;第103页/共182页;矩形窗滤波器;例3.1 余弦波信号的滤波;;;;第109页/共182页;余弦波信号的滤波;§1.4 正态时间序列和随机变量的收敛性;随机向量的数学期望和方差;随机向量线性变换;多维正态分布;;多维正态分布的充要条件;第117页/共182页;正态平稳序列;;概率极限;;;;正态序列收敛定理;正态线性序列;;第127页/共182页;对任何 , 定义 则有当 时, 有 ;;;;;§1.5 严平稳序列及其遍历性;严平稳与宽平稳关系;遍历性;;宽平稳遍历性例子;第138页/共182页;严平稳遍历定理;第140页/共182页;例 5.1;;线性平稳列的遍历定理;（1）正态白噪声 （2）Poisson白噪声 （3）独立同分布的白噪声 ;Hilbert 空间中的平稳序列;Hilbert 空间;;;;;;;;内积的连续性;第155页/共182页;例、n维Hilbert空间