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《精算概论》教学大纲 适用范围：2017本科人才培养方案 课程代码课程类别：专业基础选修课 学 分：3学分 学 时：48学时 先修课程：数学分析、高等代数、概率论与数理统计及利息理论 适用专业：金融数学 教 材：《寿险精算基础》，杨静平编著，北京大学出版社，2006年 开课单位：基础部 一、课程的性质与任务 课程性质：本课程是金融数学专业本科学生的专业基础选修课。 课程任务：该课程属于专业教育平台中的选修课程。它是金融保险与数学学科相结合的课程，是中国准精算师和精算师资格考试的必考科目之一。精算是利用数理模型来估计和分析未来的不确定事件(风险)产生的影响，特别是对于财务的影响，在社会保险、金融、投资、证券等领域广泛应用。寿险精算是利用数学、经济学、统计学、寿险、非寿险、人口学、养老基金、投资等理论，对金融、投资等行业中的风险问题提出数量化意见，使未来价值的可能性数量化。通过本课程的学习，让学生掌握寿险精算的基本概念、基本理论和基本思想，掌握寿险精算的基本原理，利用精算原理解决寿险中的有关问题，领会精算学缜密的思维逻辑，培养寿险精算方面的基本学术素养和实践能力，为进一步掌握精算技术、研究寿险精算领域的问题奠定扎实的理论基础。 二、课程的基本内容及要求 （一）生存模型与生命表 1．课程教学内容 （1）引言； （2）生存分布； （3）x岁个体的生存分布； （4）随机生存群和确定生存群； （5）生命表； （6）分数年龄上的分布假设； （7）选择生命表与终极生命表； （8） 精算实务中的应用。 2．课程重点难点 重点: 传统生命表、选择-终极生命表及由生命表推导的其他函数等生命表函数模型。 难点: 生命表函数模型。 3．课程教学要求 （1）理解生存模型、精算生存模型及一些相关函数； （2）理解参数生存模型，掌握均匀分布、指数分布、伽马分布、威布尔分布等分布； （3）掌握传统生命表、选择-终极生命表及由生命表推导的其他函数等生命表函数模型； （4）了解非整数年龄生存函数。 （二）多生命生存模型 1．课程教学内容 （1）引言； （2）精算表示法； （3）多生命模型与单生命模型的关系； （4）联合生存状态； （5）最后生存者状态； （6）与死亡次序相关的概率； （7）单生命个体的假设； （8）Frank耦合； （9）共同扰动模型； （10）实例分析。 2．课程重点难点 重点: 精算表示法和Frank耦合。 难点: Frank耦合和共同扰动模型。 3．课程教学要求 （1）理解多生命模型与单生命模型的关系； （2）理解与死亡次序相关的概率及单生命个体的假设； （3）掌握精算表示法，Frank耦合和共同扰动模型； （4）了解非整数年龄生存函数，联合、最后生存者状态。 （三）多元衰减模型 1．课程教学内容 （1）引言； （2）模型的假设及基本的公式； （3）相关的一元衰减模型； （4）分数年龄上的分布假设； （5）多元衰减群； （6）多元衰减表； （7）多元衰减模型与联合生存状态； （8）二元衰减模型--死亡与退何。 2．课程重点难点 重点: 模型假设和基本公式。 难点: 二元衰减模型和养老金模型。 3．课程教学要求 （1）掌握模型假设和基本公式； （2）理解多衰减表； （3）了解分数年龄上的分布假设； （4）理解多元衰减模型与联合生存状态； （5）了解精算实务：二元衰减模型和养老金模型。 （四）死亡保险的精算现值 1．课程教学内容 （1）引言； （2）生存保险； （3）定期死亡保险； （4）终身死亡保险； （5）生死合险； （6）延期死亡保险； （7）每年划分为m个区间的情况； （8）变额人寿保险； （9）一个重要的定理； （10）在实务中的应用。 2．课程重点难点 重点:不同人寿保险的比较。 难点: 计算不同时间赔付的保险精算现值。 3．课程教学要求 （1）了解传统人寿保险产品，如：死亡保险、生存保险、生死合险等； （2）会计算不同时间赔付的保险精算现值，如：死亡年度末赔付、死亡时立即赔付； （3）了解变额保险、延期保险等保险形式。 （五）生存年金的精算现值 1．课程教学内容 （1）引言； （2）生存保险的进一步讨论； （3）连续生存年金； （4）期初生存年金； （5）期末生存年金； （6）每年分m次给付的年金； （7）年金模型在金融中的应用； （8）精算实务中精算现值的计算方法。 2．课程重点难点 重点: 期初生存年金、期末生存年金等离散生存年金；连续生存年金、每年m次给付的年金。 难点: 连续生存年金、每年m次给付的年金。 3．课程教学要求 （1）了解定期确定生存年金、指数化生存年金、联合生存年金等生存年金产品； （2）掌握期初生存年金、期末生存年金等离散生存年金； （3）掌握连续生存