应用回归分析（第四版）何晓群-第5章 自变量的选择与逐步回归.pptVIP

§5.3 逐步回归 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 依上述方法接着做下去。直至所有未被引入方程的自变量的F值均小于Fα(1,n-p-1)时为止。这时，得到的回归方程就是最终确定的方程。 每步检验中的临界值Fα(1,n-p-1)与自变量数目p有关，在用软件计算时，我们实际使用的是显著性P值（或记为sig）做检验。 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 二、后退法 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 二、后退法 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 例5.4 对例3.1(前进法和后退法P142-147) 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 三、逐步回归法 逐步回归的基本思想是“有进有出”。具体做法是将变量一个一个引入，当每引入一个自变量后，对已选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除。这个过程反复进行，直到既无显著的自变量选入回归方程，也无不显著自变量从回归方程中剔除为止。这样就避免了前进法和后退法各自的缺陷，保证了最后所得的回归子集是“最优”回归子集。 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 三、逐步回归法 在逐步回归中需要注意的一个问题是引入自变量和剔除自变量的显著性水平α值是不相同的，要求 α进α出 否则可能产生“死循环”。也就是当α进≥α出时，如果某个自变量的显著性P值在α进与α出之间，那末这个自变量将被引入、剔除、再引入、再剔除、…，循环往复，以至无穷。 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.4 本章小结与评注 * * 一、逐步回归实例分析 例5.6 为了研究香港股市的变化规律，此例以恒生指数 为例，建立回归方程，分析影响股票价格趋势变动的因素。 这里我们选了7个影响股票价格指数的经济变量： x1(百万$) —成交额, x2—九九金价（$/两), x3—港汇指数， x4—人均生产总值(现价$)， x5—建筑业总开支(现价百万$)， x6—房地产买卖金额(百万$)， x7—优惠利率(最低%)。 y为恒生指数。 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 §5.3 逐步回归 * * 年份 y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 1974 172.9 11246 681 105.9 10183 4110 11242 9 1975 352.94 10335 791 107.4 10414 3996 12693 6.5 1976 447.67 13156 607 114.4 13134 4689 16681 6 1977 404.02 6127 714 110.8 15033 6876 22131 4.75 1978 409.51 27419 911 99.4 17389 8636 31353 4.75 1979 619.71 25633 1231 91.4 21715 12339 43528 9.5 1980 1121.17 95684 2760 90.8 27075 16623 70752 10 1981 1506.94 105987 2651 86.3 31827 19937 125989 16 1982 1105.79 46230 2105 125.3 35393 24787 99468 10.5 1983 933.03 37165 3030 107.4 38823 25112 82478 10.5 1984 1008.54 48787 2810 106.6 46079 24414 54936 8.5 1985 1567.56 75808 2649 115.7 47871 22970 87135 6 1986 1960.06 123128 3031 110.1 54372 24403 129884 6.5 1987 2884.88 371406 3644 105.8 65602 30531 153044 5 1988 2556.72 198569 3690 101.6 749