应用回归分析（第四版）何晓群-第1章开场白与回归分析概论.pptVIP

* 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 回归分析应用与发展述评 回归分析方法自身的完善和发展至今是统计学家研究的热点课题。例如自变量的选择、稳健回归、回归诊断、投影寻踪、非参数回归模型等近年仍有大量研究文献出现。 在回归模型中,当自变量代表时间,因变量不独立并且构成平稳序列时,这种回归模型的研究就是统计学中的另一个重要分支——时间序列分析。它提供了一系列动态数据的处理方法,帮助人们科学地研究分析所获得的动态数据,从而建立描述动态数据的数学模型,以达到预测、控制的目的。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 回归分析应用与发展述评 因变量y和自变量x都是一维时,称它为一元回归模型;当x是多维,y是一维时,则它为多元回归模型;若x是多维,y也是多维的,则称它为多重回归模型。特别是当因变量观察矩阵Y的诸行向量假定是独立的,而列向量假定是相关的,就称为半相依回归方程系统。 对于满足基本假设的回归模型,它的理论已经成熟,但对于违背基本假设的回归模型的参数估计问题近些年仍有较多研究。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 回归分析应用与发展述评 在实际问题的研究应用中,人们发现经典的最小二乘估计的结果并不总是令人满意,统计学家们从多方面进行努力试图克服经典方法的不足。 例如,为了克服设计矩阵的病态性,提出了以岭估计为代表的多种有偏估计。Stein于1955年证明了当维数p大于2时,正态均值向量最小二乘估计的不可容许性,即能够找到另一个估计在某种意义上一致优于最小二乘估计. 从此之后人们提出了许多新的估计,其中主要有岭估计,主成分估计,Stein估计,以及特征根估计,偏最小二乘法。这些估计的共同点是有偏的,即它们的均值并不等于待估参数。于是人们把这些估计称为有偏估计。当设计矩阵X呈病态时,这些估计都改进了最小二乘估计。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 本课程学生目标： 掌握RA的基本理论； 掌握RA主流方法的思想和原理； 学以致用。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 很高兴与各位共同 分享回归分析的乐趣！ * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 中国人民大学六西格玛 质量管理研究中心主任 何晓群 E-mail : hxq00@263.net Postcode : 100872 Add : 中国人民大学统计学院 * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 应用回归分析 Applied Regression Analysis (ARA) * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 * 关于RA的发展情况： 如果从高斯(Gauss,1777-1855)1809年提出最小二乘法为回归分析的开端到今年正好是202周年 Galton(1822-1911)在1886年发表了关于回归的开山论文《遗传结构中向中心的回归(Regression towards mediocrity in heredity structure）》到现在是130年 References : ［1］Seber,G.A.F.,Linear Regression Analysis,John Wiley,1977. ［2］N.R.Draper H.Smith Applied Regression Analysis,New York,1981. * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 ［3］陈希孺,王松桂，近代回归分析，合肥：安徽教育出版社，1987。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 ［4］方开泰，实用回归分析，北京：科学出版社,1988。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 ［5］张勇,王国明,赵秀珍译，［美］约翰·内特 ，应用线性回归模型北京： 中国统计出版社，1990。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 ［6］周纪芗，回归分析，上海：华东师范大学出版社，1993。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 [7] * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 ［8］何晓群，回归分析与经济数据建模，北京：中国人民大学出版社，1997。 * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 [9] * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 [10] * * 中国人民大学六西格玛质量管理研究中心 [11] *