原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
会计学1Eviews中的ARMA模型操作
最简单的自回归移动平均模型是ARMA(1，1)，其具体形式为： (13.4.1)模型ARMA(p,q)的一般表达式为(13.4.2) 显然，ARMA(0,q)=MA(q)，ARMA(p,0)=AR(p)，因此，MA(q)和AR(p)可以分别看作ARMA(p,q)，当p=0和q=0时的特例。第1页/共7页
ARMA(p,q)模型的优点是能以较少的参数描写单用AR(p)或MA(q)过程不能经济地描写的数据生成过程。在实际应用中，用ARMA(p,q)拟合实际数据时所需阶数较低，p和q的数值很少超过2。因此，ARMA模型在预测中具有很大的实用价值。 二、ARMA模型阶数的确定和模型的估计（一）ARMA模型阶数的确定我们如何描述一个平稳随机过程的经济系统，我们的基本想法是从随机过程抽取样本，再根据样本数据建立模型。第2页/共7页
那么，是建立AR模型、MA模型还是ARMA模型？这就需要确定p和q的数值各是多少，为此需要计算样本数据的自相关系数和偏自相关系数。而这个计算是一个复杂的过程，为了实际应用的方便我们采用直接利用计算机软件EViews来判断p和q的数值各是多少，从而就确定了模型和模型的阶数。在样本数据窗口，点击View/Correlogram 然后在对话框中选择滞后期数，我们这里选取12，再点击“OK”得到自相关系数和偏自相关系数及其图形，如图所示：第3页/共7页
图第4页/共7页
由图可以看出p = 1和q = 1，即样本数据具有ARMA(1,1)模型过程。（二）模型的估计模型的理论计算过程较繁杂，我们这里仍然直接利用EViews软件计算: 在工作文件主窗口点击Quick/Estimate Equation ，在Equation Specification 对话框中填入 y ma(1) ar(1)便得到模型ARMA(1,1)的估计结果，如图所示：第5页/共7页
图由图可以知道模型为：yt-1+utut-1 第6页/共7页
文档评论（0）