二元函数的分布.pptxVIP

会计学1二元函数的分布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们学习了二维随机变量，来进一步讨论: 当二维随机变量X, Y的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Z=g(X, Y)的联合分布?第1页/共32页 (X,Y)(x1,y1)(x1,y2)…(xi,yj)… pp11p12…pij…Z=g(X,Y)g(x1,y1)g(x1,y2)…g(xi,yj)…一、离散型分布的情形设二维离散型随机变量(X，Y)， (X, Y)～P(X＝xi, Y＝yj)＝pij ，i, j＝1, 2, … 则 Z＝g(X, Y)～P(Z＝zk)＝ ＝pk , k＝1, 2, … 或第2页/共32页 例1 设（X,Y)的概率分布为： Y X -1 0 2 0 0.1 0.2 0 1 0.3 0.05 0.1 2 0.15 0 0.1求的概率分布。第3页/共32页 (X,Y)(0,-1)(0,0)(0,2)(1,-1)(1,0)(1,2)(2,-1)(2,0)(2,2)p0.10.2 00.3 0.050.1 0.15 0 0.1X+Y-102013124XY000-102-204第4页/共32页 ξ=X+Y-101234 p0.10.50.200.10.1η=XY-1-2024 p 0.150.30.350.10.1因此，X+Y与XY的分布列分别为第5页/共32页 例2 若X、Y独立，P(X=k)=ak , k=0,1,2,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求Z=X+Y的概率函数.解: =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性此即离散卷积公式r=0,1,2, …同书中P95例3.3.2第6页/共32页 解：依题意 例3 若X和Y相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为的泊松分布.由卷积公式i=0,1,2,…j=0,1,2,…第7页/共32页 由卷积公式即Z服从参数为 的泊松分布(可加性).r =0,1，…同书中P96例3.3.3.第8页/共32页 例4 设X和Y相互独立，X~B(n1,p),Y~B(n2,p),求Z=X+Y 的分布. 回忆第二章对服从二项分布的随机变量所作的直观解释: 我们给出不需要计算的另一种证法:同样，Y是在n2次独立重复试验中事件A出现的次数,每次试验中A出现的概率为p. 若X~ B(n1,p),则X 是在n1次独立重复试验中事件A出现的次数,每次试验中A出现的概率都为p.第9页/共32页 故Z=X+Y 是在n1+n2次独立重复试验中事件A出现的次数，每次试验中A出现的概率为p，于是Z是以（n1+n2，p）为参数的二项随机变量，即Z ~ B(n1+n2, p).第10页/共32页 二、连续型分布的情形 设二维连续型随机变量(X，Y)的联合概率密度为f(x,y),z=g(X,Y)为连续函数，则z=g(X,Y)为一维r.v.,它的分布函数为-----分布函数法第11页/共32页 例5 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z)这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z}是直线x+y =z 左下方的半平面.第12页/共32页 化成累次积分,得 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令u=x+y,得变量代换交换积分次序第13页/共32页 由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式.第14页/共32页 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 .下面我们用卷积公式来求Z=X+Y的概率密度第15页/共32页 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 例6 若X和Y 独立,具有共同的概率密度求Z=X+Y的概率密度 .解: 由卷积公式也即第16页/共32页 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 如图示:也即于是同课后习题三15第17页/共32页 用类似的方法可以证明: 若X和Y 独立, 结论又如何呢?