二元随机变量函数的分布.pptxVIP

二元随机变量函数的分布会计学定义3.6 （P54） 对于二维随机变量(X, Y)，若存在一个非负可积函数　，使对?(x, y)?R2，其分布函数 则称 (X, Y)为二元连续型随机变量，　为(X, Y)的密度函数(概率密度)，或X与Y的联合密度函数，可记为 (X, Y)～ 　， (x, y)?R2第1页/共28页二元连续型随机变量一、二元连续型随机变量及其概率密度联合密度的性质(P54) (1)非负性： 　?0, (x, y)?R2; (2)归一性：第2页/共28页(4)重要公式:对于任意平面区域G? R2,第3页/共28页边际密度函数（P55）第4页/共28页第5页/共28页第6页/共28页三、连续型随机变量的条件分布(P57)定理： 设(X,Y)是二元连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是第7页/共28页四、随机变量的独立性（P58）定理：随机变量X与Y独立的充分必要条件是 F(x,y)=FX(x)FY(y) 第8页/共28页要求：　（1）会由二元连续型随机变量的联合密度求边际密度并能进行简单的相关概率计算。 (2) 两个随机变量相互独立时，联合分布与边际分布的关系。第9页/共28页第十一讲二元随机变量函数的分布 在第二章中，我们讨论了一元随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论:当随机变量X1, X2, …,Xn的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Y=g(X1, X2, …,Xn),i=1,2,…,m的分布?我们只讨论几种特殊情形：一般地若随机变量X的分布列为：XPk而随机变量Y是X的函数，Y=g(X)，则Y的分布列为：YPk或 Y＝g(X)～P{Y＝g(xk)}＝pk ， k＝1, 2, … （其中g(xk)有相同的，其对应概率合并。）第10页/共28页一、二元离散型随机变量函数的分布（P60）-101210.050.10.10.0520.050.050.10.0530.050.20.10.10 1 2 3 4 5 0.050.150.200.350.150.10第11页/共28页0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 0.050.10.10.050.050.050.10.050.050.20.10.1-101210.050.10.10.0520.050.050.10.0530.050.20.10.1-3 -2 -1 0 1 2 3 4 6 0.050.050.050.350.10.150.10.050.1第12页/共28页-101210.050.10.10.0520.050.050.10.0530.050.20.10.11 2 30.250.300.45第13页/共28页　P　0.3　0.5　0.2P 0.4　0.6　　P　0.120.380.380.12第14页/共28页例3：已知两随机变量　　与　　相互独立，其分布如下：解：即Z服从参数为 的泊松分布.第15页/共28页 例4 若X和Y相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 求Z=X+Y的分布解：依题意 i=0,1,2,…X和Y相互独立j=0,1,2,…k=0,1，…第16页/共28页二、二元连续型随机变量函数的分布（P61）1、 Z=X+Y的分布 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的密度 Z=X+Y的分布函数是:FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z)这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z}是直线x+y =z 左下方的半平面.第17页/共28页 化成累次积分,得由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 以上两式是两个随机变量和的概率密度的一般公式(P62).第18页/共28页 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边际密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 这两个公式称为卷积公式 .（P62）例5 若X和Y 独立,具有共同的概率密度求Z=X+Y的概率密度 .第19页/共28页解: 由卷积公式为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 即第20页/共28页如图示:第21页/共28页2、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),求M=max(X,Y) 及N=min(X,Y)的分布函数.P63第22页/共28页M=max(X,Y) (M≤z) (X≤z,Y≤z)=又由于X和Y 相互独立,M=max(X,Y)的分布函数为: