受约束回归问题.pptxVIP

受约束回归问题会计学第1页/共79页受约束回归在建立回归模型时，有时根据经济理论需要对模型中的参数施加一定的约束条件。例如：需求函数的0阶齐次性条件：当所有商品和消费者货币支出总额按同一比例变动时，需求量保持不变 。生产函数的1阶齐次性条件：α+β=1模型施加约束条件后进行回归，称为受约束回归（restricted regression）;未加任何约束的回归称为无约束回归（unrestricted regression）。一、模型参数的线性约束第2页/共79页多元回归模型:(1)施加约束:得:或:(2)第3页/共79页如果对（2）式回归得出:则由约束条件可得： 然而，对所研究的具体问题能否施加约束？需进一步进行相应的检验。常用的检验有：F检验、x2检验与t检验。F检验第4页/共79页受约束样本回归模型为:于是:在同一样本下，记无约束样本回归模型为:第5页/共79页 受约束样本回归模型的残差平方和：RSSR于是(3)e′e为无约束样本回归模型的残差平方和：RSSU受约束与无约束模型都有相同的总离差平方和TSS（因为受约束与无约束模型都有相同的被解释变量和样本）第6页/共79页由（3）式RSSR ≥ RSSU从而ESSR ≤ ESSU（ESS为回归平方和） 这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。（模型的拟合优度=回归平方和/总平方和) 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同或者近似的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异变小。第7页/共79页可用二者的差:RSSR - RSSU的大小来检验约束的真实性 根据数理统计学的知识：其中kU为无约束模型解释变量个数， kR为受约束模型解释变量个数，于是：结论第8页/共79页如果约束条件无效， RSSR 与 RSSU的差异较大，计算的F值也较大。于是，可用计算的F统计量的值与所给定的显著性水平下的临界值作比较，对约束条件的真实性进行检验。注意，kU - kR恰为参数关系约束条件的个数。第9页/共79页模型参数约束回归案例 例3.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 根据需求理论，城镇居民对食品的消费需求函数大致为: (4)Q:城镇居民的食品支出总额，X：城镇居民的消费支出总额,P1：食品价格指数，P0：居民消费价格指数。 第10页/共79页 零阶齐次性，当所有商品和消费者货币支出总额按同一比例变动时，需求量保持不变。 (5)为了进行比较，将同时估计（4）式与（5）式。 第11页/共79页 首先,确定具体的函数形式 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: 对上式进行对数变换，得到: (6)第12页/共79页考虑到零阶齐次性时(7)(7)式相当于是对（6）式施加如下约束而得:因此，对（7）式进行回归，就意味着原需求函数满足零阶齐次性条件。第13页/共79页X：人均消费X1：人均食品消费GP：居民消费价格指数FP：居民食品消费价格指数XC：人均消费（90年价）Q：人均食品消费（90年价）P0：居民消费价格缩减指数（1990=100）P1：居民食品消费价格缩减指数（1990=100第14页/共79页特征：消费行为在1981~1995 年间表现出较强的一致性；1995年之后呈现出另外一种变动特征。 因此：我们只建立1981~1994年中国城镇居民对食品的消费需求模型。中国城镇居民人均食品消费 ?=+--ln(Q)3.631.05ln(X)0.08ln(P)0.92ln(P)10第15页/共79页建立1981~1994年中国城镇居民对食品的消费需求模型: 各变量的弹性之和 ，比较接近于零，但不为零。 (9.03) (25.35) (-2.28) (-7.34) 第16页/共79页按零阶齐次性表达式回归: （）(52.66) (-3.62) 第17页/共79页为了比较，改写该式为： 与接近。意味着：所建立的食品需求函数满足零阶齐次性特征。零阶齐次性检验第18页/共79页 例 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 无约束回归:RSSU，kU=3 受约束回归:RSSR，KR=2 样本容量n=14， 约束条件个数 kU - kR=3-2=1第19页/共79页取?=5%，查得临界值F结论：不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。说明： 这里的F检验适合所有关于参数线性约束的检验第20页/共79页 例1.2 生产函数的一阶齐次性检验 生产函数的数学形式为 Q 为产出，K 为资本投入，L 为劳动力投入。很容易推出参数? ,? 分别是资本和劳动