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第3章 人身保险的数理基础 寿险精算概论 利息理论 生命表和生存函数 生存年金 人寿保险保费的确定 健康和人身意外伤害保险保费的确定 第一页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.1 寿险精算概论 基本概念 保险精算：运用数学、统计学、金融学、保险学及人口学等学科的知识和原理，对保险业经营管理中的各个环节进行数量分析，为保险业提高管理水平、制定策略和做出决策提供科学依据和工具的一门学科。 寿险精算：在对人身保险事故出险率及出险率的变动规律加以研究的基础上，考虑资金投资回报率及其变动，根据保险种类、金额、期限、保险金给付方式、保险费缴纳方式及保险人对经营费用的估计等，对投保人需缴纳的保险费水平、保险人在不同时期必须准备的责任准备金以及人身保险的其它方面进行的科学精确的计算。 第二页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.1 寿险精算概论 早期寿险业务的局限性 承包的对象单一，限制较多 业务量小 缺乏严密的科学基础 寿险精算的理论渊源 1693年，哈雷，世界上第一张完整的生命表 辛普森，据哈雷的生命表构造了保险费率表 多德森，根据年龄的差异确定了更精确的保险费率表 莫伊维，死亡法则，年金问题 1762年，世界上第一家真正的寿险公司---英国公平保险公司的成立标志着现代寿险制度的建立 第三页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.1 寿险精算概论 寿险精算的意义 人寿保险中存在着被保险人生死不确定性的风险，这些风险需通过科学的方法来预测、运用定量的方法来分析 寿险经营的特性（收入和支出在时间上的不配比）决定了其必须要进行大量的定量分析 总之，人寿保险的科学运营客观上离不开精算，寿险精算使人寿保险的经营科学化，确保了经营的稳定性和盈利水平 寿险精算的基础---概率论 随机事件及其概率 随机变量及其分布 大数定律和中心极限定理 第四页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.2 利息理论 终值函数和现值函数 A(0)：本金，常记为K I(t)：(0,t)时间区间内产生的利息 A(t)=A(0)+I(t)=K+I(t)：终值函数 (3.2.1) a(t)=A(t)/A(0)=A(t)/K：单位货币经t时期后的价值 (3.2.2) a(0)=1 A(t)=A(0)·a(t)=K·a(t) ：单位货币的终值在时期之初的价值 ：K个货币单位的资本的现值函数 第五页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.2 利息理论 利息计算的方法：单利与复利 单利法：仅对本金计息，对利息不再付息。以i表示实际利率，则其终值函数的形式为：a(t)=1+i·t (3.2.3) 复利法：不仅对本金计息，还对产生的利息计息。以i表示实际利率，则其终值函数形式为： (3.2.4) 利息的度量 实际利率：计算利息的期间长度与基本的时间单位一致，则资本在该段时间内获取利息的能力就是实际利率，又称为有效利率，以i表示。 某时期内实际利率=该时期内得到的利息总额/本金 第六页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.2 利息理论 利息的度量 名义利率：当计算利息的期间长度与基本的时间单位不一致时，则原来规定的以基本时间单位为基础的利率就是名义利率，以 表示，其中m表示在基本的时间单位内计息的次数。 名义利率和实际利率的相互转化： (3.2.5) 实际贴现率：若计算贴现额的期间长度与基本的时间单位一致，实际贴现率就是到期末的总贴现额与到期日应付额之比，以d表示。 第七页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.2 利息理论 利息的度量 名义贴现率：当计算贴息额的期间长度与基本的时间单位不一致时，则原来规定的以基本时间单位为基础的贴现率，以 表示，其中m表示在基本的时间单位内贴现的次数。 名义贴现率和实际贴现率的相互转化： (3.2.6) 第八页，共三十七页。 第3章 人身保险的数理基础 3.2 利息理论 利息力 利息力：简称息力，是衡量在某个确切时点上利率水平的指标。通常用 表示时刻t的息力， 的定义是： (3.2.7