大类资产配置与财富管理.docx

大类资产配置与财富管理 返回上一级 单选题（共 4 题，每题 10 分） . 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ） 的资产组合形成了有效市场前沿线。 A.最大，最大 B.最小，最大 C.最大，最小 我的答案： CD. 我的答案： C . （ ）属于消极型资产配置策略。 A.投资组合保险策略 B.动态资产配置策略 C.买入并持有策略 我的答案： CD. 我的答案： C . 在市场多变的情况下，如果客户风险承受能力较稳定，哪种资产配置策略适用于他？（ ） A.买入并持有策略 B.恒定混合策略 C.投资组合保险策略 我的答案： BD. 我的答案： B . 资产 A 收益率 6%，风险为 6%；资产 B 收益为 8%，风险 8%，且相关系数为-1，则平均配置 A 和 B 的组合，收益和风险分别为（ ）。 A.7%，7% B.10%，7% C.7%，1% 我的答案： CD.1%， 我的答案： C 多选题（共 4 题，每题 10 分） . 资产配置的类型，从范围上看可分为（ ）。 A.全球资产配置 B.股票、债券资产配置 C.行业风格资产配置 我的答案： ABCD. 我的答案： ABC . 资产配置需要考虑的因素包括（ ）。 A.影响投资者风险承受能力和收益需求的各项因素 B.影响各类资产的风险收益状况以及相关关系的资本市场环境因素 C.资产的流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题 D.投资期限 我的答案： ABCDEE. 我的答案： ABCDE . 美国经济学家马科维茨(Markowitz)于 1952 年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖，该理论包含两个重要内容：（ ）。 A.均值－方差分析方法 B.投资组合有效边界模型 C.经济周期 我的答案： ABD. 我的答案： AB . BL 资产配置模型有哪些特点？（ ） A.低参数敏感性 B.融入投资经理观点 C.不需要对资产收益率预期做判断 我的答案： ABDD. 我的答案： ABD 判断题（共 2 题，每题 10 分） . 有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用。对 错 我的答案： 对 我的答案： 对 . 对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资特征等多方面问题的深刻理解基础之上。 我的答案： 对对 错 我的答案： 对