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条件 分布律条件分布函数条件概率密度课件定义3.6.1 称 P( ξ x | η = y ) 为已知( η = y ) 发生的条件下 ξ 的条件分布函数,并记作 Fξ|η( x | y ).设 ( ξ, η ) 的联合分布函数为 F( x, y ), 它的密度函数为 p( x, y ) ,我们不能象离散型随机变量那样,利用来计算条件分布,因为对连续型随机变量来说, 我们要利用连续性来计算条件分布若 p( u, v ) 及 pη ( v ) 是连续函数,又 pη ( y ) 0 则有显然,这时 Fξ|η( x | y ) 关于 x 的导数存在,且有 我们称 pξ|η( x | y ) 为在 已知 ( η = y ) 发生的条件下 ξ 的条件概 率密度.仅是 x 的函数, 类似于乘法公式：完全类似地可以定义 F η | ξ(y | x ) 及 p η | ξ( y | x ) 注意y是常数, 对每一 fY (y) 0 的 y 处, 只要符合定义的条件, 都能定义相应的函数.相仿论述.类似于全概率公式类似于Bayes公式例 3.6.1 若 ( ξ, η ) 是 N(a1, a2, σ12, σ22, ρ ) 分布的二维正态随机变量,试求条件概率密度 pξ|η( x | y ) 及 p η | ξ(y | x ) .解:由对称性可得 注意观察上 面两