2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库含完整答案【全优】.docxVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库 第一部分 单选题(300题) 1、（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（　　　）。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱【答案】：B 2、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】：D 3、()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】：C 4、（　　）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】：A 5、高级管理层所需要的风险报告是（　　）。A.具体头寸报告B.整体风险报告C.最佳避险报告D.详细客户报告【答案】：B 6、 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品不包括（　　）。A.大米B.玉米C.黄金D.石油【答案】：C 7、假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】：C 8、 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】：D 9、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。A.《企业会计准则》B.《商业银行市场风险管理指引》C.《商业银行资本充足率管理办法》D.《商业银行压力测试指引》【答案】：A 10、 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限【答案】：A 11、（2022年7月真题）商业银行所面临的结算风险属于（）类别。A.流动性风险B.信息科技风险C.信用风险D.操作风险【答案】：C 12、( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分 布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】：D 13、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（ ）。A.24亿元B.9亿元C.4.5亿元D.30亿元【答案】：D 14、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（ ）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】：B 15、为保全一项请求权而进行的土地登记是（　　）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】：C 16、战略风险的类型不包括（　　　）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险【答案】：D 17、某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期 的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为（　　　）。A.0. 05B.0.11C.0.15D.0. 20【答案】：B 18、()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】：B 19、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（　　　）。A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管理模式阶段【答案】：D 20、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（　　　）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门