eviews第三讲：误差修正模型.pptx

误差修正模型;误差修正模型建立的作用 为了增强模型的精度，将协整回归中的误差项et看做均衡误差，通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。;误差修正模型的建立;建立误差修正模型的步骤;数据的描述性检验;单个变量的统计性描述;多个变量的统计性描述;平稳性原理;检验序列是否平稳性的方法;方法1.图示法;操作：胖双林击打砌开序追列;选择线蓝条勒类型;得出图渴形;结论 由GDP舰的时宇间序直列图涛初步租判断概序列孙是不阶平稳螺的 可以善看出花该序选列可芽能存昨在趋司势项仍，若羊需要辰单位沙根检蛙验，炸则选徒择第酬三种径模型图进行府检验;方法2：用创自相小关系悠数图别判断 步骤悦： 1.新建霞工作程文件缘瑞窗口 2.录入庭时间悬序列诊数据壤：GDP区 3.双击代变量亲，打雨开序舰列， 4.在序翼列窗怨口点塌击vi享ew-吵--阴co蠢rr供el盗og疯r栏am，在逗对话贼框中烂选择痛原始揭数据谎：le拉vel突;操作：户双海击打桐开序厦列;选择原雷始龄数据腹：le劲vel句;得出自杜相盘关系给数;结论 中国GDP矛时间氧序列梳的自盛相关巩系数疼不是爱很快神地（进如滞辰后期K=2胜）趋艇于0，而关是缓蹲慢下楚降，扣再次府表明捉系列忍是非羊平稳辉的。;方法3：单更位根股检验 步骤科： 1.新建掏工作挂文件狱窗口 2.录入羊时间逢序列扫数据脾：GDP蒸 3.双击答变量秃，打虚开序寺列， 4.在序叫列窗抖口点胳击vi押ew-劝--某un痕it耕r污oo帮tt帝e平st戒，在拜对话狭框中排选择系检测个方法松：ADF粮（Au修gm驼ent前ed况D告ic灭k通eyF惯u邮ll击er龄）；帮并选竭择对秋原始澡数据炭：le芬vel道进行勇检验;单位根傲检寇验需史要了服解的接基本蝇知识 单位赔根检识验是孤指检敏验序共列中轰是否徐存在饥单位惑根，看因为氏存 在秋单位惑根就谋是非映平稳情时间筛序列姻了。邻单位托根就兆是指季单位液根过疲程，女可以明证明握，序抛列中沃存在智单位帐根过撞程就雹不平涂稳， 会么使查回归涌分析谈中存给在伪挨回归独。 1.单位越根检嚼验的衔方法 2.最优望滞后辣项的铅选择 3.确定仁序列在具有络单位丙根的载阶数;单位执根检竞验的嘉方法 单位的根??羡验有科众多胳的模德型可呢供选吐择，自常用贡的AD兔 F（Au收gm傅ent她ed研D竟ic膨k蚂eyF梯u柴ll犬er饿）检厉验和P-P福（Phi叙ll度i站 ps-掏Pe搞rr垦on你）检昨验 推荐些使用粘：ADF凝检验;最优购滞后旁阶数城的选嘱择 1.A即I铸C信息跨准则 2.S互C某准则;AIC教信息翅准则;SC信息谈准则 SC值最零小 SC信息忆准则眼，又押称施钩瓦兹水准则湿，即Sch母wa岩rz术C汤ri经t瓜 eri夕on斥 其检董验思牙想也换是通缴过比鲜较不际同分膀布滞产后模蜡型的拟嚼 合常优度誓来确搜定合倍适的积滞后鸡期长底度。奔检验房诚过程暂是：乖在模贺型中猪逐期颜添加卵滞后奖变量姨，直挥到SC值不榨再降池低时熟为止陡，即龄选择沈使SC值达具到最织小的绪滞后馋期k。;AIC后最小俩原则是判逝定模着型好逼坏标诸准之决一，移犹如R2 （R平方秘）一阴样。AIC悟和SC(玻舒瓦才茨信歪息）解常常漠一 并作为裹判断因模型初拟合构程度证的标危准之寸一，留特别究是在棒滞后狂阶数拢的选莫择上糊。 比如观，一涂个VAR残（向颂量自甩回归白模型贺），河经济繁理论呆往往盆无法厚确定部滞后汇阶数算，这碌时往售往采狐用AIC独或者 SC最小遥原则垫，即缘瑞观察必不同居的阶打数的VAR嗓模型掌，哪殖个模卡型的AIC傍或者SC值最塘小就阀选用糟哪个授模型苗进行蛮分析玩。AIC练、SC都会争在模磨型参卸数中绘给出应。;确定序祸列员具有需单位火根的柏阶数;ADF肉检验奥形式远的选俘择;操作：应数旗据（gin氧i2冲，lnp区er狂g顺dp）;第一诵步：呢输入军变量香（略其） 打开距序列暂，点颂击Qui突ck虎--料-蜡Est特i袍mat电eE与旅qua笨ti堪on秧对变武量gi衰 nig预i众ni石(-惜1)貌c电t音进行钳自回黎归;目的：勇查散看常艘数项知和时择间趋汽势项陈是否誓显著;第二拌步：住上图惕结果川显示冈常数溜项显袭著，景因此态对原沾始数植据单痰位根顶检验眠中同艇时加塌入常大数项;注意颜： Max岸i宋mun毅l色ag慌s严格喊的说际，要鸟逐步挣加入良滞后惜期，惜最后糠根据AIC心最小异准则代来选听取 如果捕对回母归结衬果不避那么当严格趋要求散，可碗以选羽用系洁统默葡认的稠滞后断期 本案聪例中顷，默蒸认的浴滞后读期是8;结果;结论矛： 原假狱设H0：Gin茅i有一权个单肢位根 ADF顽结果陪显示赢，不猜能拒军绝原多假设(p=颂0.梢8吹453己),失因此站序列gin崖i不平辟稳,并存冰在单