第七章-多重共线性.pptVIP

三、主成分分析法 四、岭回归法 五、逐步回归法 六、多重共线性实例分析（p128） * * 第七章 多重共线性 讨论 假定七：解释变量之间不是完全线性相关的。 目的与要求：1.什么是多重共线性？ 2.多重共线性产生的主要原因是什么？ 3.多重共线性会导致什么后果？ 4.如何划定容忍多重共线性的标准？ 5.多重共线性的检验方法 6.多重共线性的解决方法 关于假定六： ui与Xi无关,解释变量Xi是一组确定性变量的说明 第一节 多重共线性 一、什么是多重共线性 1.多重共线性 Yi= b 0+ b 1X1i+ b 2X2i+…+ b kXki+ui 解释变量X1 X2…Xk间存在完全的或接近的线性关系 （完全的） ； （接近的）（i j） 2.正交性 二、多重共线性产生的主要原因 1. 经济变量都随时间有共同的变化趋势（主要原因）：如国民经济增长，收入、消费、储蓄、投资共同增长，这是造成多重共线性的主要原因。 2. 滞后变量在模型中的广泛应用 消费Ct与收入Yt ：Ct=f（Yt，Y t-1，…）中既包括现期收入，又包括前期收入。 投资IPt与固定资产Kt：Kt=f（K t-1,Ipt,IP t-1,…）中既包括现期投资，也包括前期投资。 所有这些，由于解释变量前后期相关容易造成多重共线性。 三、 多重共线形的估计后果 以二元模型 :Yi= b 0+ b 1X1i+ b 2X2i+ui 为例来说明 （一）完全多重共线性 即 X2i = ?X1i （? 0） 若 X2i = ?X1i 则 ： 型 同理： 型 OLS估计后果：1.参数估计值是未定式，无法确定； 2.参数估计值方差趋向无穷大； （二）不完全多重共线性 即 x2i = ?x1i+vi ? 为相关系数， vi满足通常假定 则： 结论1：参数估计值可以计算，但不稳定（随vi的变化而变化） 这往往会导致参数估计值经济含义不合理 。 例题：研究河北省粮食总产量（LSY）与水浇地面积（SJDMJ）、农机总动力（NJZDL）、化肥施用量（HFSYL）等因素之间的关系时发现： 水浇地面积（SJDMJ）与农机总动力（NJZDL）之间高度共线性，导致参数估计值反号，不合理。 对于方差 又因为 所以， 随着?的变化，