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具有外生变量的FAR模型及其在国际黄金价格预测中的应用研究的中期报告 这篇中期报告旨在介绍具有外生变量的FAR模型及其在国际黄金价格预测中的应用研究。 首先，我们将对FAR模型进行简要说明。FAR模型是一种时间序列模型，其中AR表示自回归（autoregression），F表示因子（factor），而该模型的外生因素（exogenous factors）被称为ARX（具有外生变量的自回归模型）因素。这种模型最初被用于经济学中，但是由于其适用性广泛，它在许多不同领域的预测中都得到了广泛应用。 在国际黄金价格预测的应用中，我们可以使用FAR模型来预测未来黄金价格的变动。为此，我们需要选择一些可能对黄金价格产生影响的外生变量，例如股市指数、货币汇率、通货膨胀率等等。在此基础上，我们可以以历史黄金价格作为自变量，以外生因素作为因子，构建一个FAR模型，并利用该模型进行未来黄金价格的预测。 在实践中，我们可以通过对以往的数据进行分析来确定最佳的FAR模型，并使用该模型进行预测。例如，我们可以通过使用股市指数、货币汇率和通货膨胀率等外生因素与黄金价格进行回归分析，来确定最佳的FAR模型。 最后，需要注意的是，FAR模型仅能给出一种概率预测，而无法确定未来黄金价格的确切数值。因此，在进行黄金价格预测时，我们需要将预测结果视为一种参考，而非绝对的事实。