金融危机观察20220628.pdfVIP

金融危机观察指标 2022 6 28 年 月 日 宏观助理张泽霖 观察数据 表1:金融危机监控：二级预警 指标名称 上一交易日 日涨跌幅(%) ICE 布油 115.09 1.74 COMEX 黄金 1820.9 -0.31 VIX 指数 26.95 -1.03 美债10年期收益率 3.1940 2.24 美元指数 103.939 -0.24 TED 利差 0.427 -22.22 美国高收益企业债OAS 5.18 -3.72 美元兑人民币NDF 6.6839 0.15 FRA-OIS利差 17.1966 -7.35 美国五年期主权CDS利差 17.50 0.00 数据来源：REFINITIVE, Fed 表2：全球主要国家 （地区）5年期主权CDS监控 S&P 5YearsCreditDefault Swaps Country Rating 5Y CDS Var 1m Var6m PD (*) Date Netherlands AAA 10.80 +2.86 % +8.00 % 0.18% Denmark AAA 11.89 +8.09 % 0.00 % 0.20% Austria AA+ 12.42 +9.43 % +31.57 % 0.21% UnitedKingdom AA 12.45 +18.01% +24.50 % 0.21% Norway AAA 12.70 +4.96 % +25.74 % 0.21% Germany AAA 13.30 +8.13 % +62.20 % 0.22 % Belgium AA 14.20 -0.70 % +21.37 % 0.24 % 27 Jun Sweden AAA 14.45 -0.69 % +57.07 % 0.24 % Ireland AA- 17.20 +1.18 % +19.44 % 0.29% UnitedSta