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金融危机观察指标 2022 7 26 年 月 日 宏观助理张泽霖 观察数据 表1:金融危机监控：二级预警 指标名称 上一交易日 日涨跌幅(%) ICE 布油 105.15 1.89 COMEX 黄金 1719.0 -0.47 VIX 指数 23.36 1.43 美债10年期收益率 2.82 1.40 美元指数 106.483 -0.23 TED 利差 0.2803 -11.94 美国高收益企业债OAS 4.96 -7.82 美元兑人民币NDF 6.7080 -0.12 FRA-OIS利差 27.69 -7.11 美国五年期主权CDS利差 20.40 0.00 数据来源：REFINITIVE, Fed 表2：全球主要国家 （地区）5年期主权CDS监控 S&P 5YearsCreditDefault Swaps Country Rating 5Y CDS Var 1m Var6m PD (*) Date Denmark AAA 12.82 +7.82 % +80.31% 0.21% 25Jul Netherlands AAA 13.80 +27.78 % +35.29 % 0.23% Norway AAA 13.80 +8.66 % +36.63 % 0.23% Austria AA+ 14.23 +14.57 % +80.35 % 0.24 % Sweden AAA 15.68 +8.51% +116.87 % 0.26% UnitedKingdom AA 16.26 +30.60 % +62.11% 0.27% Germany AAA 16.80 +26.32 % +158.46 % 0.28% Belgium AA 18.00 +26.76 % +65.14 % 0.30% Ireland AA- 18.30 +6.40 % +29.79 % 0.31% UnitedStates AA+ 20.40 +16.57 % +74.36 % 0.34 % NewZealand AA+ 24.20 +10.50 % +