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一类稀疏相依双险种风险模型的破产问题的中期报告 这篇报告描述了一类被称为“稀疏相依双险种风险模型”的破产问题，这个模型包含两个险种，每个险种的破产概率都受到相互关联的影响，但是这种关联比较稀疏。该模型的研究对于风险管理领域具有重要意义。 在这个模型中，我们假设有两个险种，分别为A险种和B险种。每个险种都有一个破产概率，分别为pA和pB。两个险种的破产概率受到一个相关系数rho的影响。我们假设rho是一个稀疏矩阵，其中只有一小部分元素是非零的。这意味着，两个险种的破产概率可能互相影响，但是这种影响比较弱，只在某些情况下起作用。 我们的目标是研究这个模型下的破产问题，即确定整个系统的破产概率。为了解决这个问题，我们采用了一种双险种卡方-梅耶森检验法。该方法利用了两个险种的破产概率之间的关联性，并将矩阵rho的稀疏性质考虑在内。我们通过模拟和实验分析，来评估该方法的有效性和准确性。 我们的结果表明，该方法可以准确地估计整个系统的破产概率。此外，我们还发现该方法在处理稀疏矩阵时比传统方法更有效。这为风险管理领域提供了一种新的、更实用的解决方案。 总的来说，这个报告介绍了一种新的稀疏相依双险种风险模型，并提出了解决这个模型下的破产问题的方法。我们的结果表明，该方法具有高度的准确性和实用性，对于实际风险管理应用具有重要意义。