公司参与期权交易的内部控制及风险管理制度.pdfVIP

**公司参与期权交易的内部控制及风险管理制度 第一章 总则 第一条 为做好期权业务的投资工作，健全公司期权业务投资机 制，特制定期权交易的内部控制及风险管理制度。 第二条 本制度仅供开立期权交易账户使用，为此公司成立了专 门的投资决策委员会，作为投资期权业务的最高决策机构。 投资决策委员会由*位成员组成，其中*名为公司法定代表人*** （身份证：***），其余*名成员为*** （身份证：***）,该*名成员具 备投资期权的专业知识技能和经验，并能够胜任期权的投资决策任 务。对于公司在期权的投资决策，法定代表人具有1 票否决权。 第二章 部门职责 第三条 公司设置了从事期权业务投资的岗位，包括交易岗、风 险控制岗和资金调拨岗等。 交易岗人员负责执行投资决策委员会下达的交易决策指令，确保 公司投资期权交易指令准确、无误的下达。 风险控制岗人员负责公司期权投资决策、投资过程中所有的风险 监控和风险评估工作。风险控制岗人员须对公司的交易决策进行风险 评估，并提出规避风险的合理化建议。风险控制岗人员须对交易决策 的执行进行全程监控，如实际风险超出预期风险时，需及时向交易决 策委员会报告。 资金调拨岗人员负责执行投资决策委员下达的资金调拨指令，确 保资金能够准确及时的划转。 第四条 具体操作流程 1.投资决策委员会员根据市场情况和公司经营状况，制定相应的 投资策略，并通过讨论决定最终的投资策略后，将投资策略以书面方 式发送给公司交易岗人员，并将投资策略报风险控制岗人员进行风险 评估。 2.风险控制岗人员对投资策略进行风险评估，并提出规避风险的 合理化建议。在整个投资策略施行期间，风险监控人员应对其进行风 险监控。 3.投资决策委员会根据项目资金需求，向公司资金调拨岗人员下 达书面资金调拨指令。公司资金调拨人按照投资决策委员会的书面资 金调拨指令，通过期货公司允许的方式进行资金划转，并将资金调拨 成功情况书面告知投资决策委员和交易岗人员。 4.公司交易岗人员按照投资决策委员会的书面投资策略，下达交 易指令，并将交易指令的成交状况书面回报给投资决策委员会。 5.每一个投资策略实施完成后，投资决策委员会对其收益情况进 行评估，并根据评估结果讨论制定下一个投资策略。 第三章 内部控制及风险管理制度 投资决策委员会是投资期权业务的最高决策者，投资者委员会的 会员均有权利制定相关投资策略，但投资策略必须通过投资决策委员 会投票表决才能生效，超过半数的委员赞成则该投资策略生效，且公 司法定代表人有1 票否决权。交易岗、风险控制岗和资金调拨岗等相 关岗位人员除执行各自相关岗位职责外，在个人认为投资策略存在较 大隐患时，有权向投资决策委员会提出异议，并由风险控制岗人员对 投资策略进行重新评估。 第四章 信息通报制度 第五章 附则 第五条 本制度的解释权归***公司。 第六条 本制度自期权账户开户之日起实施。 ***公司 年 月 日 注：制度内容涵盖具有参与期货交易的内部控制、风险 管理等相关制度，包括指定下单人授权、管理等内容；具有 健全的信息通报制度，包括向开户机构提供和及时更新负责 期货交易的部门主管人员及相关业务人员信息的机制等内 容