演示文稿第三讲多元线性回归模型.pptVIP

3.2.4 回归参数的显著性检验：t检验 回归参数的显著性检验，目的在于检验当其他解释变量不变时，该回归系数对应的解释变量是否对因变量有显著影响。 由参数估计量的分布性质可知，回归系数的估计量服从如下正态分布： 本文档共76页；当前第30页；编辑于星期日\18点35分 用t统计量进行回归参数的显著性检验，其具体过程如下： 本文档共76页；当前第31页；编辑于星期日\18点35分 借助于计量经济软件EViews对表中的样本回归方程的系数作显著性检验: 本文档共76页；当前第32页；编辑于星期日\18点35分 至此，我们已全面分析了例所提出的问题。现将从例的回归分析结果整理如下： 本文档共76页；当前第33页；编辑于星期日\18点35分 本文档共76页；当前第34页；编辑于星期日\18点35分 3.3 多元线性回归模型的预测 3.3.1 点预测 点预测就是根据给定解释变量的值，预测相应的被解释变量的一个可能值。设多元线性回归模型为: 本文档共76页；当前第35页；编辑于星期日\18点35分 3.3.2 区间预测 3.4 非线性回归模型 3.4.1 可线性化模型 在非线性回归模型中，有一些模型经过适当的变量变换或函数变换就可以转化成线性回归模型，从而将非线性回归模型的参数估计问题转化成线性回归模型的参数估计，称这类模型为可线性化模型。 1．对数