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一类带障碍的幂期权的定价问题的开题报告
题目：一类带障碍的幂期权的定价问题
研究背景：
传统的金融衍生品定价理论主要是基于布莱克-斯科尔斯期权定价模型，其基本假设是标的资产价格服从几何布朗运动。但是，在现实市场中，价格变动可能会受到多种因素的影响，如季节性、政策变化等，这些因素将导致标的资产价格的变动呈现出不同的分布形式。因此，对于非几何布朗运动的情形，需要对原有的期权定价模型加以改进。
研究内容：
本研究将关注一类带障碍的幂期权，该类型的期权具有以下特征：
1.标的资产价格的变动服从幂分布，而非几何布朗运动；
2.期权具有障碍条款，即只有在标的资产价格触及或越过障碍价时，期权持有人才能享有相应权益；
3.期权在到期时同时具备欧式期权和美式期权的特点，即期权在到期日之前可以通过买入或卖出将期权行权价格改变一定比例的权利。
本研究将构建该类型期权的定价公式，并通过数值实验验证该定价公式的有效性和精确性。
研究意义：
对于带障碍的幂期权的定价问题，该研究能够为金融市场参与者提供一个参考标准，使得期权买家和卖家能够在此基础上制定合理的交易策略。此外，该研究还能进一步增强金融市场中金融衍生品定价理论的完整性和实用性。
研究方法：
本研究将采用数学建模的方法，结合概率论、随机过程、微积分等数学工具进行研究。具体来说，本研究将基于随机微分方程的方法，将幂分布引入到期权定价模型中，并通过障碍离散化的方法，构建带障碍的幂期权定价公式。此外，本研究还将通过编写计算机程序，对所得定价公式进行数值分析和模拟实验。
参考文献：
1.Bachelier,L.(1900).Théoriedelaspéculation.AnnalesScientifiquesdelécoleNormaleSupérieure,17,21-86.
2.Black,F.,Scholes,M.(1973).Thepricingofoptionsandcorporateliabilities.JournalofPoliticalEconomy,81(3),637-654.
3.Cox,J.C.,Ross,S.A.,Rubinstein,M.(1979).Optionpricing:Asimplifiedapproach.JournalofFinancialEconomics,7,229-263.
4.Hull,J.C.(2016).Options,FuturesandOtherDerivatives,9thEdition.PearsonEducationCanada.
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