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20.1971年9月—1993年6月澳大利亚季度常住人口变动（单位：千人）情况如下表。
63.2
67.9
55.8
49.5
50.2
55.4
49.9
45.3
48.1
61.7
55.2
53.1
49.5
59.9
30.6
30.4
33.8
42.1
35.8
28.4
32.9
44.1
45.5
36.6
39.5
49.8
48.8
29
37.3
34.2
47.6
37.3
39.2
47.6
43.9
49
51.2
60.8
67
48.9
65.4
65.4
67.6
62.5
55.1
49.6
57.3
47.3
45.5
44.5
48
47.9
49.1
48.8
59.4
51.6
51.4
60.9
60.9
55.8
58.6
62.1
64
60.3
64.6
71
79.4
59.9
83.4
75.4
80.2
55.9
58.5
65.2
69.5
59.1
21.5
62.5
170
-47.4
62.2
60
33.1
35.3
43.4
42.7
58.4
34.4
问题：（1）判断该序列的平稳性与纯随机性。
选择适当模型拟合该序列的发展。
绘制该序列拟合及未来5年预测序列图。
data example3_1;
data example3_1;
inputx@@;
time=_n_;
time=_n_;cards;
63.267.955.849.550.255.4
49.945.348.161.755.253.1
49.559.930.630.433.842.1
35.828.432.944.145.536.6
35.828.432.944.145.536.6
39.549.848.829
37.334.2
47.637.339.247.643.949
51.260.867
48.965.465.4
67.662.555.149.657.347.3
45.544.548
45.544.548
47.949.148.8
59.451.651.460.960.955.8
58.662.164
60.364.671
79.459.983.475.480.255.9
58.565.269.559.121.562.5
170
170
-47.4
62.260
33.135.3
43.442.758.434.4
;
procgplotdata=example3_1;
实用文案
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plot
plotx*time=1;
symbol1c=redI=joinv=star;run;
图1该序列的时序图
由图1可读出：除图中170和-47.4这两个异常数据外，该时序图显示澳大利亚季度常住人口变动一般在在60附近随机波动，没有明显的趋势或周期，基本可视为平稳序列。
procarimadata
procarimadata=example3_1;
identifyVar
identifyVar=xnlag=8;
run;
表1分析变量的描述性统计
从表1可读出分析变量的名称、该序列的均值；标准差及观察值的个数（样本容量）。
表2样本自相关图
由表2可知：样本自相图延迟3阶之后，自相关系数都落入2倍标准差范围以内，而且自相关系数向零衰减的速度非常快，故可以认为该序列平稳。
表3样本自相关系数
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该图从左到右输出的信息分别为：延迟阶数、逆自相关系数值和逆自相关图。
表4样本偏自相关图
该图从左到右输出信息是：延迟阶数、偏自相关系数值和偏自相关图。
表5纯随机性检验结果
由上表可知在延迟阶数为6阶时，LB检验统计量的P值很小，所以可以断定该序列属于非白噪声序列。
针对问题二：将IDENTIFY命令中增加一个可选命令MINIC，运行以下程序可得到表6.
表6 IDENTIFY命令输出的最小信息量结果
通过上表可知：在自相关延迟阶数小于等于5，移动平均延迟阶数也小于等于5的所有ARMA（p,q）模型中，BIC信息量相对最小的是ARMA(1，3)模型。
estimatep=
estimatep=1q=3;
run;
表
表7ESTIMATE命令输出的位置参数估计结果
表8 ESTIMATE命令输出的拟合统计量的值
ESTIMATE命令输出的系数相关阵表9
ESTIMATE命令输出的系数相关阵
表
表10 ESTIMATE命令输出的残差自相关检验结果
ESTIMATE命令输出的拟合模型形式拟合模型的具体形式如表11所示。
ESTIMA
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