基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场传染效应的实证研究的开题报告.docxVIP

基于Copula函数的次贷危机对我国证券市场传染效应的实证研究的开题报告

一、研究背景与意义：

次贷危机是2007年世界经济发生的一次严重危机，其爆发的地区为美国，但其影响却遍及整个世界，包括我国。随着国际经济和贸易的不断发展，我国证券市场的国际化程度越来越高，因此，次贷危机所带来的国际经济动荡的影响也不容忽视。人们普遍认为，次贷危机是由于美国金融市场的失败导致的，并且次贷危机所造成的全球性的经济不稳定局面也在一定程度上证明了美国金融市场的失败。

为了探究次贷危机对我国证券市场的影响，要首先理解Copula函数这一概念。Copula函数是一个非常重要的统计工具，能够将两个或多个变量的概率分布结合起来。基于此，可以对两个或多个变量之间的依存关系进行建模和分析。因此，通过使用Copula函数，可以更加准确地研究次贷危机对我国证券市场的传染效应。

本研究设置以下问题：1.次贷危机产生的原因是什么？2.应用Copula函数探究次贷危机对我国证券市场的传染效应。3.哪些因素使得我国证券市场在次贷危机中表现的相对稳定？

通过研究次贷危机对我国证券市场的传染效应，能够更好地了解国际金融市场之间的联系，为投资者进行风险评估和资产分配提供参考。

二、研究内容与方法

本研究将采用基于Copula函数的方法，探究次贷危机对我国证券市场的传染效应。具体来说，将使用t-Copula函数构造投资组合，分析次贷危机前后的收益率和风险之间的关系。

本研究的步骤如下：

1.对Copula函数进行介绍，包括其定义以及应用领域。

2.对次贷危机的形成、原因以及影响进行阐述。

3.对我国证券市场的运行特点和影响因素进行分析。

4.应用t-Copula函数进行次贷危机前后的投资组合构建，以分析危机对我国证券市场的传染效应。

5.基于实证结果分析研究结论。

三、研究预期成果

本研究预期能够得出以下成果：

1.结合Copula函数和t-Copula函数研究次贷危机对我国证券市场的传染效应，为国际金融市场之间的联系提供参考。

2.分析次贷危机对我国证券市场的影响因素，为投资者进行风险评估和资产分配提供参考。

3.提出进一步研究的建议，为相关机构及决策者制定适当的政策提供依据。