金融MATLAB实验报告三答案详解.docxVIP

安徽财经大学金融证券实验室

实验 报告

实验课程名称 《金融MATLAB 》开课系部 金融学院

班 级

学 号

姓 名

指导教师

年 月 日

实验名称

学院 学号

MATLAB金融数量分析

姓名

实验准备

实

学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、

验

投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益

目

的 证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。

在下述6个主题中任选3个主题，使用MATLAB金融工具箱进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2012年之后的数据。（可参照各章的例题）

期权定价分析（第10章）

收益、风险和有效前沿的计算（第12章）

投资组合绩效分析（第13章）

固定收益证券的久期和凸度计算（第17章）

利率的期限结构（第18章）

实 6.技术指标分析（第22章）

验

设 本实验报告不指定具体的题目，请大家自行设定，同学相互之间不要出现

计 雷同。

方

案

一、期权定价分析

black-scholes方程求解

例1：假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格90元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为8%，计算期权价格。

解：clearPrice=102;

Strike=90;