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2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习

试卷B卷附答案

单选题（共60题）

1、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不

恰当的是（）。

A.负责确定本行可以承受的市场风险水平

B.负责制定市场风险管理的政策和程序

C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

【答案】B

2、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

【答案】A

3、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并

举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】A

4、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手

段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风

险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风

险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额

B.行业限额

C.政府限额

D.客户限额

【答案】D

5、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人为

（）。

A.地役权人

B.供役地权利人

C.土地使用权人

D.地役权人和供役地权利人

【答案】B

6、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信

用等级的客户／债项的违约概率。

A.RiskCalc模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

【答案】B

7、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.账面资本

【答案】C

8、内部欺诈是指（）。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管

理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易

行为以及超越授权的活动

B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个

人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

【答案】B

9、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。

A.利息保障倍数

B.股利发放率

C.总资产周转率

D.权益增长率

【答案】B

10、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收

益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

11、若（），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。

A.逾期贷款率大于1

B.逾期贷款率小于1

C.逾期90天以上贷款/不良贷款大于1

D.逾期90天以上贷款/不良贷款小于1

【答案】C

12、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产

被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险

【答案】C

13、（2018年真题）在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持

续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管

措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离度

C.流动性比率

D.资本充足率

【答案】D

14、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12

亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04

【答案】A

15、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，

（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素