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时间序列分析试卷1

一、 填空题（每小题2分，共计20分）

ARMA(p, q)模型 ，其中模型参数为

。

设时间序列?X?，则其一阶差分为 。

t

3. 设ARMA(2,1)：

X ?0.5X ?0.4X ???0.3?

t t?1 t?2 t t?1

则所对应的特征方程为 。

4. 对于一阶自回归模型AR(1): X ?10＋?X ??，其特征根为 ，平稳域是

t t?1 t

。

5. 设ARMA(2,1):X ?0.5X ?aX ???0.1? ，当a满足 时，模型平稳。

t t?1 t?2 t t?1

对于一阶自回归模型

。

对于二阶自回归模型AR(2):

MA(1): X ???0.3? ，其自相关函数为

t t t?1

X ?0.5X ?0.2X ??

t t?1 t?2 t

则模型所满足的Yule-Walker方程是 。

设时间序列?X?为来自ARMA(p,q)模型：

t

X ??X

t 1

?

??X

??X

p t?p

?????

t

1t?1

? ???

qt?q

则预测方差为 。

对于时间序列?X?，如果 ，则X ~I?d?。

t t

设时间序列?X?为来自GARCH(p，q)模型，则其模型结构可写为 。

t

得分二、（10分）设时间序列?X

得分

t

?来自ARMA?2,1?过程，满足

?1?B?0.5B2?X ??1?0.4B?? ,

t t

其中??t?是白噪声序列，并且E??t??0,Var??t???2。

判断ARMA?2,1?模型的平稳性。（5分）

利用递推法计算前三个格林函数G

,G,G

。（5分）

0 1 2

得分三、（20分）某国1961年1月—2002年8月的16~19岁失业女性的月度数据经过一阶差分后平稳（N＝500），经过计算样本其样本自相关系数

得分

{??

k?

k

??

k

??

kk

}及样本偏相关系数{??}的前10个数值如下表

kk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0.47

0.06

-0.07

0.04

0.00

0.04

-0.04

0.06

-0.05

0.01

-0.47

-0.21

-0.18

-0.10

-0.05

0.02

-0.01

-0.06

0.01

0.00

求

利用所学知识，对{X}所属的模型进行初步的模型识别。（10分）

t

对所识别的模型参数和白噪声方差?2给出其矩估计。（10分）

得分四、（20分）设{X}服从ARMA(1,1)模型：

得分

t

X ?0.8X ???0.6?

t t?1 t t?1

其中X ?0.3,? ?0.01。

100 100

给出未来3期的预测值；（10分）

给出未来3期的预测值的95%的预测区间（u ?1.96）。（10分）

0.975

x,x(x

五、（10分）设时间序列{X}服从AR(1)模型：

得分t

得分

X ??X ??，其中{?}为白噪声序列，E????0,Var?????2，

t t?1 t t t t

?x)为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数?,?2的极大似然估计。

1 2 1

2

得分六、（20分）证明下列两题：

得分

设时间序列?x?来自ARMA?1,1?过程，满足

t

x?0.5x ??

t t?1 t

?0.25?

,

t?1

其中?

t

~WN 0,?2 ,证明其自相关系数为

? ?

? ?

k?0

?? ??0.27

?

?k ?0.5?

?

k?1

k?1（10分）

k?2

若X

t

~I(0)，Y

t

~I(0)，且?X

t

?和?Y?不相关，即cov(X

t r

,Y)?0,?r,s。试

s

证明对于任意非零实数a与b，有Z

t

?aX

t

bY

t

~I(0)。（10分）

时间序列分析试卷2

七、 填空题（每小题2分，共计20分）

设时间序列?X?，当 序列?X?为严平稳。

t t

AR(p)模型为 ，其中自回归参数为 。

ARMA(p,q)模型 ，其中模型参数为

。

设时间序列?X?，则其一阶差分为 。

t

一