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概率论与数理统计科学出版社答案汇报人：AA2024-01-20BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS概率论基本概念与公式随机变量及其分布数理统计基础知识假设检验与方差分析回归分析与线性模型随机过程初步知识

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01概率论基本概念与公式

不可能事件空集?，不包含任何样本点的事件。必然事件包含样本空间中所有样本点的事件，即S本身。基本事件只包含一个样本点的事件。样本空间所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。事件样本空间的子集，即某些可能结果的集合，常用大写字母A、B等表示。样本空间与事件

123事件A发生的可能性大小，记为P(A)，满足非负性、规范性（P(S)=1）和可列可加性。概率定义包括有限可加性、单调性、加法公式等。概率性质各样本点发生的可能性相等，概率计算公式为P(A)=事件A包含的基本事件数/基本事件总数。等可能概型（古典概型）概率定义及性质

条件概率在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记为P(A|B)，计算公式为P(A|B)=P(AB)/P(B)。事件的独立性如果事件A和B满足P(AB)=P(A)P(B)，则称事件A和B相互独立。多个事件的独立性如果任意多个事件都相互独立，则称这些事件相互独立。条件概率与独立性

全概率公式与贝叶斯公式全概率公式如果事件B1，B2，…，Bn构成一个完备事件组，且都具有正概率，则对任意事件A，有P(A)=∑P(Bi)P(A|Bi)。贝叶斯公式在全概率公式的条件下，可以求得事件Bi已发生的条件下事件A发生的概率，即P(Bi|A)=P(Bi)P(A|Bi)/∑P(Bj)P(A|Bj)。

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02随机变量及其分布

随机变量是定义在样本空间上的实值函数，它将样本空间中的每一个样本点映射到一个实数。定义随机变量可分为离散型随机变量和连续型随机变量。离散型随机变量的取值是有限个或可列个，而连续型随机变量的取值则是充满一个区间。分类随机变量定义及分类

离散型随机变量的分布律描述了随机变量取各个值的概率。分布律定义二项分布、泊松分布、几何分布等。常见离散型随机变量分布非负性、规范性、可加性。分布律性质离散型随机变量分布律

分布函数定义连续型随机变量的分布函数描述了随机变量落在某个区间内的概率。分布函数性质单调不减、右连续、取值范围在[0,1]之间。常见连续型随机变量分布均匀分布、指数分布、正态分布等。连续型随机变量分布函数

多维随机变量定义多维随机变量是指多个随机变量组成的向量。联合分布律/联合分布函数描述了多维随机变量同时取某些值的概率。边缘分布律/边缘分布函数描述了多维随机变量中部分随机变量取某些值的概率。条件分布律/条件分布函数描述了多维随机变量中部分随机变量在给定其他随机变量取值条件下的概率。多维随机变量及其分布

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03数理统计基础知识

研究对象的全体个体组成的集合，通常用一个随机变量及其分布来描述。总体从总体中随机抽取的一部分个体组成的集合，用于推断总体的性质。样本样本中包含的个体数目，通常用n表示。样本容量总体与样本概念介绍

统计量样本的函数，用于描述样本的特征，如样本均值、样本方差等。统计量的性质包括无偏性、有效性、一致性等，用于评价统计量的优劣。统计量及其性质

卡方分布用于描述n个独立的标准正态分布随机变量的平方和的分布，常用于假设检验和置信区间的构建。t分布用于描述当总体分布为正态分布，但总体标准差未知时，样本均值与总体均值的差异分布，常用于小样本的假设检验和置信区间的构建。F分布用于描述两个独立卡方分布随机变量的比值分布，常用于方差分析和回归分析中的假设检验。三大抽样分布

VS用样本统计量的某个具体数值来估计总体参数的方法，如样本均值估计总体均值。区间估计根据样本统计量的抽样分布和概率理论，构造一个包含总体参数的置信区间，并给出该区间包含总体参数的可信程度。常用的区间估计方法有置信区间法和最大似然估计法等。点估计参数估计方法

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA04假设检验与方差分析

假设检验基本原理在假设检验中，原假设（$H_0$）通常表示没有差异或没有效应，而备择假设（$H_1$）表示存在差异或有效应。检验统计量与拒绝域检验统计量是根据样本数据计算出的用于检验原假设的统计量，而拒绝域是当检验统计量落在某个特定范围内时，我们拒绝原假设的区域。显著性水平与P值显著性水平（$alpha$）是事先设定的用于判断原假设是否被拒绝的概率阈值，而P值是在原假设下观察到当前样本数据或更极端数据的概率