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概率论和数理统计汇报人：AA2024-01-19

概率论基本概念随机变量及其分布数理统计基本概念假设检验与方差分析回归分析及相关性分析时间序列分析与预测目录

01概率论基本概念

123在一定条件下，并不总是发生（或说必然发生）的现象。事件表示事件发生的可能性大小的数值，常用P来表示。概率如果每个样本点发生的可能性相等，则事件A发生的概率P(A)等于事件A包含的样本点个数与样本空间包含的样本点个数之比。古典概型事件与概率

事件的独立性如果事件A的发生与否对事件B发生的概率没有影响，则称事件A与B相互独立。乘法公式如果事件A与B相互独立，则P(AB)=P(A)P(B)。条件概率在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记作P(A|B)。条件概率与独立性

全概率公式如果事件B1，B2，…Bn构成一个完备事件组，即它们两两互不相容，其和为全集；并且P(Bi)大于0，则对任一事件A有P(A)=P(A|B1)P(B1)+P(A|B2)P(B2)+...+P(A|Bn)P(Bn)。贝叶斯公式在全概率公式的基础上，可以推导出贝叶斯公式，即P(Bi|A)=P(A|Bi)P(Bi)/∑[P(A|Bj)P(Bj)]，其中i,j=1,2,…n。贝叶斯公式用于在已知某些条件下，更新某一事件的发生概率。全概率公式与贝叶斯公式

02随机变量及其分布

定义取值可数的随机变量，如投掷骰子的点数。常见离散型随机变量分布二项分布、泊松分布、几何分布等。概率分布描述离散型随机变量取各个值的概率，常用概率分布表或概率质量函数表示。离散型随机变量

取值充满某个区间的随机变量，如测量某物体的长度。定义描述连续型随机变量在某个区间内取值的概率密度，具有非负性和规范性。概率密度函数正态分布、均匀分布、指数分布等。常见连续型随机变量分布连续型随机变量

一维随机变量的函数分布通过已知随机变量的分布，求其函数的分布。多维随机变量的函数分布研究多维随机变量中各个分量之间的关系，以及它们的函数分布。随机变量的独立性如果两个随机变量的联合分布等于各自分布的乘积，则称这两个随机变量相互独立。随机变量的函数分布030201

03数理统计基本概念

03样本容量样本中包含的个体数目，通常用n表示。01总体研究对象的全体个体组成的集合，通常用一个概率分布来描述。02样本从总体中随机抽取的一部分个体组成的集合，用于推断总体的性质。总体与样本

样本的函数，用于描述样本的特征，如样本均值、样本方差等。统计量统计量的概率分布，描述了不同样本下统计量的可能取值及概率。抽样分布正态分布、t分布、F分布、卡方分布等。常用的抽样分布统计量与抽样分布

点估计区间估计评价标准常用方法参数估计方法用一个具体的数值来估计总体参数，如样本均值估计总体均值。无偏性、有效性、一致性等。根据样本数据构造一个置信区间，用于估计总体参数的可能取值范围。矩估计法、最大似然估计法等。

04假设检验与方差分析

假设检验原理及步骤假设检验的基本原理根据样本信息对总体参数进行推断，判断原假设是否成立。假设检验的步骤建立原假设和备择假设、选择检验统计量、确定拒绝域、计算p值、作出决策。

用于比较样本均值与已知总体均值是否有显著差异。单样本t检验用于比较两个独立样本均值是否有显著差异，包括独立双样本t检验和配对样本t检验。双样本t检验单样本t检验和双样本t检验

方差分析的基本原理通过比较不同组间的方差和组内方差，判断因素对结果是否有显著影响。方差分析的应用可用于多个总体均值的比较、因素的主效应和交互效应分析、协方差分析等。方差分析原理及应用

05回归分析及相关性分析

回归方程描述因变量与一个自变量之间的线性关系，形式为y=ax+b。最小二乘法通过最小化预测值与实际值之间的平方误差，求解回归方程的系数。显著性检验检验回归方程是否显著，即自变量是否对因变量有显著影响。一元线性回归分析

回归方程描述因变量与多个自变量之间的线性关系，形式为y=a1x1+a2x2+...+anxn+b。多重共线性当自变量之间存在高度相关时，可能导致回归系数的估计不准确。逐步回归通过逐步引入或剔除自变量，寻找最优的回归方程。多元线性回归分析

皮尔逊相关系数衡量两个变量之间的线性相关程度，取值范围为-1到1。斯皮尔曼等级相关系数衡量两个变量之间的等级相关程度，适用于非线性关系。肯德尔等级相关系数衡量两个有序变量之间的相关程度，适用于等级数据。偏相关系数在控制其他变量的影响下，衡量两个变量之间的相关程度。相关性分析方法

06时间序列分析与预测

时间序列定义包括趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。时间序列构成要素时间序列类型根据数据特点可分为平稳时间序列和非平稳时间序列。按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的情况。时间序列基本概念

时间序列模型种类01包括