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基于VaR的基金业绩评价实证研究的任务书
任务题目：基于VaR的基金业绩评价实证研究
任务目的：
了解基金投资策略和风险控制机制，研究VaR在基金业绩评价中的应用。
任务内容：
1.研究国内外关于基金风险控制和VaR应用的文献资料，了解VaR的概念及其在基金业绩评价中的应用。
2.收集国内外基金数据，采用VaR模型计算基金风险值，在此基础上评估基金业绩。
3.选取不同类型的基金，对比不同投资策略和风险控制机制下的基金表现，并探讨VaR模型在不同基金类型中的应用情况。
4.提出VaR模型在基金评价中的局限性和未来改进方向，并为基金投资者和管理者提供决策建议。
任务时间：
本次任务的时间周期为三个月。
任务要求：
1.具备一定的统计学、金融学等方面的基础知识，熟悉VaR模型的计算方法和应用场景。
2.能够熟练使用计量经济学软件，如Eviews、Stata等。
3.具备较强的数据收集、整理、分析能力和文字表达能力。
4.严格遵守学术道德规范，保证原创性和数据真实性。
参考文献：
1.FrancisX.Diebold,NeilA.DohertyandRichardJ.Herring.TheRiskManagementofInsuranceandBanks.The2003GenevaPapersonRiskandInsurance.
2.PhilippeJorion.ValueatRisk:TheNewBenchmarkforManagingFinancialRisk.McGraw-Hill,2007.
3.AlankarDubey,VipulVaibhavGuptaandSachinK.Swain.VaRasaPerformanceIndicator:EvidencefromIndianMutualFunds.InvestmentManagementandFinancialInnovations,2018.
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