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考虑结算风险的期货套期保值研究的任务书

一、背景

随着市场经济的发展和全球化的深入推进，企业在经营过程中面临着越来越复杂的风险。其中，市场风险和结算风险是最为普遍的两种风险。市场风险主要来自于价格波动造成的风险，而结算风险主要来自于交易对手方无法履行合约义务造成的风险。

期货市场作为一种重要的风险管理工具，既能够为实体经济提供价格发现、套期保值等服务，又能够为金融机构提供交易、风险管理等服务，已经成为了国际商品交易的重要平台。对于企业来说，如何通过期货套期保值来有效地管理结算风险，成为了亟待解决的问题。

二、研究目的

本研究的主要目的是探讨期货套期保值在管理结算风险中的应用，分析其优劣势和操作方法，帮助企业更好地利用期货市场进行风险管理。

三、研究内容

1.期货市场基础知识介绍：包括期货基本概念、期货市场结构、期货合约规格等内容。

2.套期保值理论与应用：主要介绍套期保值的基本理论、方式、实施方法等，以及不同类型企业如何根据自身情况选择套期保值方式。

3.结算风险管理实践：选取不同行业企业实际案例，从实践出发，分析企业在期货市场实施套期保值的难点及解决方案，深入剖析结算风险管理的优势与瓶颈，为企业提供可行的结算风险管理思路。

4.套期保值效果评价：通过对企业套期保值的效果进行评估，分析不同方式套期保值的风险管理效果，分析其有效性及成本效益等。

四、研究方法

1.理论分析法：通过查阅相关文献、研究国内外套期保值的理论模型、应用实例等，全面掌握套期保值的理论体系和应用方法。

2.实证研究法：通过对企业的实际案例进行调研，实地观察企业套期保值操作实现的难点和优势，深入了解企业套期保值后的风险管理效果，从实践中检验套期保值风险管理理论。

五、研究成果

1.期货套期保值的有效性、优缺点的理论分析

2.基于实际案例的结算风险管理的思路和策略

3.以企业套期保值效果评价为依据，提出合理化建议

4.有关期货市场、商品交易的研究性论文若干

5.结果汇报会议及学术论文若干