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银行信贷风险管理研究理论基础

目录

TOC\o1-2\h\u234961概念界定 1

106241.1信贷风险的概念 1

253891.2信贷风险的特点 1

69381.3信贷风险的类型 2

72122基础理论 4

223611信息不对称理论 4

327282信用脆弱理论 5

1概念界定

1.1信贷风险的概念

风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。信贷风险是指银行在业务经营管理过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素影响，使银行信贷资金的实际收益与预期收益发生背离，从而使银行蒙受损失的可能性霍再强.现代金融风险管理[M].北京:科学出版社，2004

霍再强.现代金融风险管理[M].北京:科学出版社，2004

1.2信贷风险的特点

信贷风险主要特点:

1.1客观性

一是它提供了土壤的客观风险，二是它是道德风险借贷关系的人。基于该趋势为个人增益，能够使用非法手段。这也将导致客观的信用风险；第三是由通信发展信用关系链接相互交织的关系相互搭配，如债务违约。

1.2偶然性

商业银行将给予贷款，信贷资金转化为生产资本或营运资金，运动的再现。只有信用的借款人实现商品一一形式的货币转换，以达到正常的回流和循环信贷资金。一旦该条约失败，“破”也不仅是企业，将是贷款银行。

1.3破坏性

当信用风险成为现实，给银行造成巨大的经济损失，但遭受经济损失的同时，会影响对可持续的经济增长，还会对社会再生产稳定的顺利进行有影响，这将威胁严重的政治危机。

1.4可控性

信用风险是由于社会和经济不确定性的产生，这些不确定性，在微级别，由商业银行的增资，内部控制的机构，能够防止贷款保险和风险，并改善其他的措施来解决。从宏观的角度来看，我们银行严格自律，加强中央银行的金融和经济监管，这将能提高法律律制度建设，防范和化解信贷风险。

1.3信贷风险的类型

根据不同的标准，可将商业银行的信贷风险分为不同的类型，按照风险产生的根源，可将商业银行信贷风险分为主观和客观风险，根据风险产生的原因，可将商业银行信贷风险分为自然风险、社会风险和经营风险，根据风险的性质，可将商业银行信贷风险分为静态风险和动态风险，根据风险的程度，商业银行信贷风险可分为低度风险、中度风险和高度风险，根据风险回避的方式，可将商业银行信贷风险分为系统性风险和非系统性风险。巴塞尔委员会在1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》中，根据银行风险产生的原因将银行风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家和转移风险、法律风险和声誉风险，目前该种分类普遍被世界大多数国家的金融监管部门和金融机构认同。而信贷风险的复杂性在于，其不是具体某一种的个别风险，而是多种风险类型相互交织影响。

1.3.1信用风险

信贷业务是商业银行的传统业务，在商业银行开展的业务中居于主导地位，信贷业务要求商业银行对借款人的信用进行评价和判断，但借款人的信用水平受多种因素的影响不断变化，导致商业银行对借款人的评价具有时限性和局限性，并非永远正确，商业银行可能面临借款人无法履约导致的银行信贷资产损失的风险。

1.3.2市场风险

是指因市场价格波动而导致表内外头寸的损失的风险，包括利率风险、股东头寸风险、外汇风险等。在我国利率风险是商业银行信贷业务最主要的市场风险表现形式，它是指商业银行的信贷资产在市场利率出现不利波动所面临的风险，不仅影响银行的收益水平，而且影响其信贷资产和表外金融资产的表外金融工具的经济价值。

1.3.3操作风险

它是指由不完善、不健全的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风

险，包括道德风险、技术风险、模型风险等。信贷业务最大的操作风险在于内部

控制失效，这种失效状态可能是业务失误、欺诈，未能及时作出反应而导致银行

财务损失或使银行的利益在其他方面受损，如信贷员、其他工作人员越权、从事

职业道德不允许的或风险过高的业务李志国.商业银行信贷风险及其防范一基于制度方面的分析

李志国.商业银行信贷风险及其防范一基于制度方面的分析[D].广州:华南师范大学，2002,7

1.3.4流动风险

流动性风险是银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当流动性不足时无法以合理的成本增加负债或变现资产以获取足够的资金，包括筹资风险、资产价值不足风险等，从而影响其盈利水平，在极端情况下，流动性不足可能会使银行因挤兑而倒闭。信贷资产的流动性风险突出表现在信贷资产与负债期限结构的错配带来的风险。

1.3.5国家与转移风险

银行在从事国际贷款业务中，除一般贷款业务中固有的交易对手的信用风险外，还面临着国家风险，即与借款人所在国家经济、社会和政治环境有关的风险。国家风险的一种表现形式是“转移”风险，即当借款人的债