供应链金融风险度量的VaR模型研究的开题报告.docxVIP

供应链金融风险度量的VaR模型研究的开题报告

一、选题背景

随着全球供应链金融规模的不断扩大，供应链金融风险的量级也不断增大，如何科学合理地度量供应链金融风险已经成为供应链金融市场发展的重要问题。而VaR（ValueatRisk）模型作为一种风险度量模型，已经广泛应用于金融领域，成为衡量金融风险的主要工具之一。本研究旨在探讨如何运用VaR模型度量供应链金融风险。

二、研究目的和意义

本研究的主要目的是探讨运用VaR模型度量供应链金融风险的方法和实现途径，并分析其优点和不足之处，为供应链金融市场风险管理提供新的思路和方法。具体来说，本研究的意义有以下几点：

1.能够提高供应链金融机构对供应链金融风险的认识和管理能力，降低风险管理的成本和风险损失。

2.能够促进供应链金融市场的发展和壮大，提升金融市场的效率和稳定性。

3.能够为学术界提供有关供应链金融风险度量和风险管理的经验和方法，丰富和完善金融学研究领域。

三、研究内容和思路

本研究将从以下几个方面进行研究：

1.对VaR模型进行介绍和分析，包括VaR模型的基本概念、计算方法、优点和不足之处；

2.分析供应链金融市场的特点和风险特征，对供应链金融的风险因素进行分类和分析；

3.探讨运用VaR模型度量供应链金融风险的方法和步骤，并分析VaR模型在度量供应链金融风险中的适用性和局限性；

4.通过实例分析，验证VaR模型在度量供应链金融风险中的有效性和实用性；

5.总结和归纳研究结果，提出进一步研究和改进的建议和思路。

四、研究方法和技术路线

本研究将采用文献研究法、案例分析法和数理统计方法等多种研究方法，具体技术路线如下：

1.收集、整理和阅读有关VaR模型和供应链金融风险度量的文献资料，对VaR模型的基本原理和运用进行研究和分析；

2.进行供应链金融市场的特点和分析，总结供应链金融的风险因素，并分析各种风险因素对供应链金融市场的影响；

3.运用VaR模型计算供应链金融风险的VaR值，分析VaR模型在度量供应链金融风险中的适用性和不足，探讨如何改进和提高VaR模型的度量效果；

4.通过实例分析，验证VaR模型在度量供应链金融风险中的实用性和有效性，探讨VaR模型的改进和优化方案；

5.总结和归纳研究结果，提出进一步研究和改进的建议和思路。

五、研究进度安排

本研究的时间安排如下：

第一阶段（1周）：文献综述和研究设计；

第二阶段（2周）：VaR模型及其应用研究；

第三阶段（2周）：供应链金融市场及其风险特征分析；

第四阶段（3周）：VaR模型在供应链金融风险度量中的应用和实证研究；

第五阶段（1周）：总结研究结果并撰写论文；

六、研究的预期成果

本研究的预期成果有以下几个方面：

1.提出供应链金融风险度量的VaR模型，为供应链金融风险管理提供新思路和方法；

2.分析VaR模型在度量供应链金融风险中的适用性和不足，为VaR模型的改进和优化提供思路和启示；

3.通过实例分析，验证VaR模型在度量供应链金融风险中的实用性和有效性；

4.在学术界和业界都有一定的参考价值和实际应用意义。