ARMA时间序列模型及SPSS应用-PPT.pptVIP

ARMA模型偏相关函数ARMA模型的偏相关函数求解方法和上述略有不同，考虑用对做最小方差估计来求ARMA(p,q)序列(把MA(q)看作是p=0的特例)的偏相关函数，同时推出偏相关函数与自相关函数的关系。当kp时，即ARMA模型和MA模型都是拖尾的。平稳时间序列的类型识别三、模型阶数的确定?讨论：如何用样本自相关函数来推断模型的阶。模型阶数的确定样本的自相关函数?样本自相关函数定义为：模型阶数的确定（式1）由样本值求出样本自相关函数?由正态分布的性质知，或在实际应用中，因为q一般不是很大，而N很大，此时常取或?或??（3）ARMA(p,q)模型的阶数p和q难于确定，一般采用由低阶到高阶逐个试探，如取(p,q)为(1,1)，(1,2)，(2,1)，…直到经验证认为模型合适为止。四、模型参数的估计当选定模型及确定阶数后，进一步地问题是要估计出模型的未知参数。参数估计方法有矩法、最小二乘法、极大似然法等。模型参数的估计模型参数的估计写成矩阵式为（式2）（式3）推导见课本P135AR(p)模型的参数估计利用(式2)，(式3)将参数换成它们的估计，模型参数的估计AR(p)模型的参数估计模型参数的估计将参数换成它们的估计，可直接求解，也可迭代求解。MA(q)模型的参数估计MA(q)序列的协方差函数表达式模型参数的估计首先，利用（式4），将参数换成它们的估计（式4）ARMA(p,q)模型的参数估计然后，令?模型参数的估计ARMA(p,q)模型的参数估计五、模型的检验模型的检验??南方医科大学SouthernMedicalUniversityARMA时间序列模型及SPSS应用提纲时间序列模型的概念模型的识别模型阶数的确定模型参数的估计模型的检验模型的应用一、时间序列模型的概念时间序列的概念时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的序列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。2000-2013年我国GDP增长图*公开数据整理ARMA模型的概念ARMA模型（自回归滑动平均模型，Auto-RegressiveandMovingAverageModel）是研究时间序列的重要方法。1976年，英国统计学家G.E.P.Box和英国统计学家G.M.Jenkins联合出版了《时间序列分析——预测和控制》一书，在总结前人的研究的基础上，系统地阐述了ARMA模型的识别、估计、检验及预测的原理和方法，成为时间序列分析的核心，故ARMA模型也称为Box-Jenkins模型。ARMA模型的概念ARMA是一种单变量、同方差的线性模型，对于满足有限参数线形模型的平稳时间序列，主要有以下三种基本形式：自回归模型（AR:Auto-regressive）移动平均模型（MA:Moving-Average）混合模型（ARMA:Auto-regressiveMoving-Average）平稳时间序列：统计量的统计规律不随时间变化。设为零均值的实平稳时间序列，阶数为p的自回归模型定义为：AR模型模型简记为，是时间序列自身回归的表达式，所以称为自回归模型。其中，是独立同分布的随机变量序列，且满足，也称白噪声序列。为了方便表示，引进延迟算子的概念。令：则自回归模型可写为：其中：大家应该也有点累了，稍作休息大家有疑问的，可以询问和交流对于模型：AR模型若满足条件：的根全在单位圆外，即所有根的模都大于1，则称此条件为AR(p)模型的平稳性条件。当模型满足平稳性条件时，存在且一般是B的幂级数，于是模型又可写为：设为零均值的实平稳时间序列，阶数为q的滑动平均模型定义为：模型简记为。同样为了方便表示，引进延迟算子的概念。令：则滑动平均模型可写为：其中：MA模型若满足条件：的根全在单位圆外，则称此条件为MA(q)模型的可逆性条件，此时存在且一般是B的幂级数，于是模型又可写为：AR与MA模型的比较自回归模型： 意义在于仅通过时间序列变量的自身历史观测值来反映有关因素对预测目标的影响和作用，不一