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基于KMV模型的单项国内保理业务的信用风险度量研究的开题报告

一、研究背景与意义

随着国内外市场的不断扩大，进出口贸易的不断增加，保理业务也得到了广泛应用。国内保理业务已经成为了一个关键的融资手段，其在国内贸易及物流领域中具有广泛的应用。保理业务是由受让人对特定的应收账款进行融资，并进行相关的服务的一项业务。

保理业务的信用风险是指其受让人无法履行其付款义务而导致的损失。因此，对于保理业务中的信用风险的度量及管理显得尤为重要。在保理业务的管理中，信用风险度量是一个至关重要的环节。在保理业务中，KMV模型被广泛运用于信用风险度量与管理。该模型通过数据统计和量化分析，以及基于概率的分析来度量信用风险、预测风险变动和分析风险。

二、研究内容与目标

本研究将基于KMV模型，通过对国内保理业务进行信用风险度量的研究，对国内保理业务中的信用风险进行预测和控制。本研究包括以下内容：

1.国内保理业务的概述及信用风险的来源：本部分主要介绍国内保理业务的相关概念及信用风险的来源。

2.KMV模型的原理及应用：本部分主要介绍KMV模型的原理、应用以及在保理业务中的应用情况。

3.基于KMV模型的单项国内保理业务的信用风险度量方法：本部分主要介绍如何基于KMV模型对单项国内保理业务的信用风险进行度量的方法。

4.实证研究：本部分着重于对模型进行测试和实证，包括数据采集、统计分析以及模型拟合等。

5.结论与展望：本部分对研究结果进行总结，提出对未来研究方向和方法的展望。

本研究旨在建立起一套基于KMV模型的单项国内保理业务的信用风险度量方法，提高保理业务中信用风险的预测准确度，为保理业务的信用风险管理提供一定的参考依据。

三、研究方法

本研究主要采用文献综述法和实证分析法的方法。

文献综述法主要是对国内外相关文献的查阅和分析，包括保理业务及其信用风险的概述、KMV模型原理及应用、保理业务中的信用风险度量方法等。

实证分析法主要是通过数据采集和分析，以及建立数学模型和计算，对基于KMV模型的单项国内保理业务的信用风险度量方法进行实证分析，验证其可行性及准确性。

四、研究预期成果

本研究的预期成果主要包括以下两方面：

1.建立一套基于KMV模型的单项国内保理业务信用风险度量方法。

2.对该模型进行测试和实证，验证其准确性，并为保理业务中的信用风险管理提供决策参考。

五、研究计划

本研究计划分为以下四个阶段：

1.第一阶段（2022年10月-2022年12月）：文献综述和理论研究。主要是对保理业务及其信用风险、KMV模型、保理业务中的信用风险度量方法等进行查阅和分析。

2.第二阶段（2023年1月-2023年3月）：模型构建及数据采集。主要是通过收集相关数据，建立针对单项国内保理业务的KMV模型。

3.第三阶段（2023年4月-2023年6月）：模型测试和实证研究。主要是通过对实际保理业务数据的采集和统计分析，验证该模型在预测信用风险上的准确性及可行性。

4.第四阶段（2023年7月-2023年9月）：撰写论文及答辩。主要是对研究过程、结果进行总结和论文撰写，最终进行答辩。

六、参考文献

[1]Pope,P.F.,X.Lei.Anempiricalcomparisonofalternativecreditriskmodels.JournalofFinancialServicesResearch,2003,24(3):261-279.

[2]包朝鸣.保理业务信用风险管理与控制.经济与管理评论,2020,13(6):98-103.

[3]李溪涛,张楠.基于KMV模型的企业信用风险度量模型研究.统计与决策,2018(7):56-60.

[4]陈敬.基于KMV模型的中国银行业信用风险度量研究.财贸经济,2015,36(8):84-88.