管理数量方法与分析第三章_时间序列分析二.pptxVIP

时间序列分析二对时间序列数据进行深入分析,探索其内在规律和规律性,为科学预测和决策支持提供有价值的洞见。本章将介绍时间序列分析的核心概念和方法,包括平稳性检验、ARIMA模型构建等。qabyqaewfessdvgsd

第一节时间序列的定义和特点时间序列是一列按时间顺序排列的数据点。时间序列具有四大特点：时序性、相关性、非独立性和非平稳性。时序性指时间序列数据点按时间顺序排列；相关性指相邻数据点之间存在相关关系；非独立性指每个数据点受前期数据的影响；非平稳性指统计特征不随时间保持不变。

时间序列的定义时间序列是指在一定时间段内，某一属性值随时间而变化的数据集合。每一个时间点观测到的属性值称为时间序列的一个观测值。时间间隔可以是天、周、月、季度或年等。时间序列数据可以反映某个事物随时间的变化趋势。

时间序列的特点时间顺序性：时间序列中的数据具有明确的时间顺序，呈现出随时间变化的规律。相关性：时间序列数据之间存在时间上的相关性，当前数据取决于过去的历史数据。非独立性：时间序列中的数据点之间存在依赖关系，不是相互独立的。可预测性：利用时间序列中的历史数据可以预测未来的走势。非平稳性：时间序列可能存在平稳性和非平稳性，非平稳性需要特殊的分析方法。

时间序列的分类按时间间隔分类时间序列可以按观测的时间间隔分为日序列、月序列、季度序列和年序列等。不同间隔的序列分析方法也有所不同。按随机成分分类时间序列可分为平稳序列和非平稳序列。平稳序列的统计特性(均值、方差等)保持稳定,而非平稳序列则存在明显的趋势或季节性变化。按动态特性分类时间序列可分为周期性序列、趋势性序列和随机性序列。这些特性决定了序列的分析和预测方法。按数据性质分类时间序列可分为连续序列和离散序列。连续序列数据随时间连续变化,离散序列数据则是在特定时间点观测获得的。

时间序列的分析方法时间序列分析是研究一系列按时间顺序排列的观测数值的统计方法。通过对时间序列的分析,可以发现数据背后的模式和规律,从而预测未来的走势。常见的分析方法包括平稳性检验、序列分解和建模等。

平稳时间序列的分析平稳时间序列的分析是指对具有稳定统计特征的时间序列进行分析。通过对平稳时间序列的特点进行深入研究,可以更好地了解序列的生成过程和规律,并进一步预测序列的未来走势。分析平稳时间序列的核心在于利用自相关函数和偏自相关函数来挖掘序列中隐藏的信息。

非平稳时间序列的分析对于非平稳时间序列,我们需要采取特殊的分析方法。首先需要进行平稳化处理,通过差分等技术将非平稳序列转换为平稳序列。然后我们可以应用统计检验方法,如单位根检验,确定序列的平稳性。最后,我们可以建立ARIMA模型来分析和预测非平稳时间序列。

时间序列分解1趋势分解识别时间序列中的长期趋势,可以预测未来的整体走势。通过平滑处理或模型拟合等方法提取序列的趋势成分。2季节性分解揭示时间序列中的季节性变动模式,对于周期性业务有重要意义。常用移动平均法、X-11法等方法进行季节性分解。3循环性分解研究时间序列中的中期循环性变动,反映了经济活动的周期性波动。可通过趋势周期分析等方法进行循环性分解。

平稳时间序列的建模本节将介绍如何对平稳时间序列进行建模。我们将学习自相关函数和偏自相关函数的计算和应用,并了解常见的AR、MA和ARMA模型的构建方法。这些模型有助于更好地理解和预测平稳时间序列的行为。

自相关函数和偏自相关函数自相关函数和偏自相关函数是分析时间序列的重要工具。自相关函数用于描述序列各时间点之间的相关性,反映序列的短期相关结构。偏自相关函数则可进一步揭示序列的内在结构关系。它们为时间序列模型的建立和分析提供了依据。

平稳时间序列的建模方法自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)分析:通过分析时间序列的自相关和偏自相关特征,确定时间序列的合适模型。平稳时间序列的建模方法主要包括AR模型、MA模型和ARMA模型。这些模型都可以通过来直观地理解。选择最佳模型时,需要考虑模型的拟合度、预测准确性以及模型参数的统计显著性等因素,通过来综合评价。

AR模型自回归(Autoregressive,AR)模型是时间序列建模中一种常用的线性模型。AR模型假设当前时刻的值可以由前几个时刻的值线性组合表示，这些前几个时刻的值称为解释变量。AR模型可以很好地描述连续平稳时间序列的特性。AR模型有一系列的参数需要估计和确定,包括模型阶数、自回归系数等。通过对这些参数的合理选择,AR模型可以较好地拟合和预测时间序列数据。

MA模型MA（MovingAverage，移动平均）模型是时间序列分析中的一种重要模型。它通过对序列的滞后误差项进行线性组合来描述序列的动态特性。MA模型通过参数的选择可以灵活地拟合不同类型的时间序列。了解MA模型的特点和建模方法对于非平稳时间序列的