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时间序列分析笔记总结
一、主要概念
经典的T检验、f检验隐含假定了所依据的时间序列是平稳的,若时间序列不平稳,我们做的T值、F值、R²等是失效的。
弱平稳:如果一个随机过程的均值、方差和协方差在时间上是恒定的(不随时间的变化变化)。
平稳性检验可以通过图示简单判断,平稳时间序列的相关图会很快变平,非平稳时间序列消失缓慢;平稳性可以通过时间序列是否含有单位根来检查,如
DF,ADF检验。
伪回归:回归分析结果中,R²>DW就可能存在伪回归问题。
随机游走:如股票、汇率等价格为随机游走,是非平稳的。随机游走分为带漂移的随机游走(不存在常数项或截距项)和不带漂移的随机游走(出现常数
项)。
单整(单积随机过程):差分后平稳。不带漂移的随机游走模型为一阶单整序列,记为I(1),如果进行两次差分后为平稳序列,为二阶单整,I(0),I
(1),I(2)以此类推。
单位根过程:对于YtYt-1+μt(-1≤≤0),当=1时是一个单位根过程。两边同时减去一个Yt-1,式子变形为△Y(-1)Yt-1+μt,然后看-1的值。当1时,我
们说Yt是一个平稳序列;而当1时,Yt是非平稳的。
DF检验:
如果=1或者=0,xt就是最基本的单位根过程(随机游走),是非平稳的,然后用最小二乘法估计,但是得到的t统计量不服从t分布,所以DF两人构造了专
门的临界值分布表。参数或所对应的t统计量服从DF分布,若计算值小于临界值,拒绝原假设。
ADF检验(增广DF):在DF基础上通过在三个方程中增加因变量△Yt的滞后值控制εt的自相关(差分)。
协整:把两个非平稳的波动相减或相加抵消掉,剩余的部分是平稳的,变成了有效的回归分析。残差序列做平稳性检验。
二、主要模型
ARMA模型(Auto-RegressiveandMovingAverageModel)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)相
加构成。
当p=0时,ARMA(p,q)=MA(q);
当q=0时,ARMA(p,q)=AR(p)。
ARIMA:经过d阶差分变换后的序列所建立的ARMA(p,q)模型称为ARIMA模型。
Yt由自身的过去或滞后值以及随机误差项来解释,而不像回归模型那样用k个回归元解释Yt.步骤:识别(自相关函数和偏自相关函数的图)、估计、诊断
(求残差)、预测。
ARCH(自回归条件异方差)模型:由于群集波动,不同时期所观测到的异方差可能自相关。
GARCH:t时期μ的条件方差不仅取决于上一时期误差项的平方,还取决于上一时期的条件方差,误差平方项P阶滞后和条件方差q阶滞后。
GARCH—M模型,它将条件均值作为条件方差的函数,作为基础变量的滞后值的自回归函数。y=β+δh+ε
ttt
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