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2022年银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次能力测试含答案和解析

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。A、收益率曲线风险

B、基准风险

C、重新定价风险

【参考答案】：C

【出处】：2022年上半年《风险管理》真题

【解析】利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或者重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

2、某银行为争取客户资源开辟了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。[2022年5月真题]

A、内部流程

B、人员因素

C、系统缺陷

【参考答案】：A

【解析】：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

3、下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?()

A、推行全面风险管理理念

B、利用精确的数量模型进行量化

C、确保各类主要风险得到正确识别和排序

【参考答案】：B

【解析】：目前，国内外还没有开辟出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司管理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正常识别、优先排序，并得到有效管理。

4、如果银行的总资产为200亿元，总存款为120亿元，核心存款为60亿元，应收存款为25亿元，现金头寸为10亿元，总负债为220亿元，则该银行核心存款比例属于()。

A、0.125

B、0.3

C、0.5

【参考答案】：B

【出处】：2022年上半年《风险管理》真题

【解析】核心存款比例＝核心存款/总资产＝0.3。

5、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A、长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B、在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%

C、长期次级债务不能计人附属资本

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务。经银监套认可，商业银行发行的普通的，无担保的、不以银行资产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本。

6、下列指标的计算公式中，正确的是()。

A、资本金收益率=税后净收入/资产总额

B、净业务收益率：(营业收入总额－支出总额)/资产总额

C、非利息收入率：(非利息收入－非利息支出)/(营业收入－营业支出)【参考答案】：B

【解析】：A资本金收益率=税后净收入/资本金总额；B资产收益率=税后净收入/资产总额；D非利息收入率=(非利息收入－非利息支出)/资产总额。

7、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、全面风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。20世纪60年代以前为资产风险管理模式阶段；20世纪60年代进入负债风险管理模式阶段；20世纪70年代进入资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代之后，则进入全面风险管理模式阶段。

8、关于信息披露的频率，下列表述错误的是()。

A、按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次

B、国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成份

C、对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项【j径的普通性概述的定性披露，需要每半年进行一次

【参考答案】：C

【解析】：答案为D。对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统等定性信息披露每年一次。

9、在对外币的管理中，银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。

A、必须

B、可以用也可以不用

C、以上都不对

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。

10、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是()。

A、专家调查列举法

B、制作风险清单

C、资产财务状况分析法

【参考答案】：B

【解析】：制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。

11、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。

A、市场风险

B、流动性