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流动性跟踪周报2024年05月18日DR007下行至1.81%
2024年05月18日
分析师谭逸鸣执业证书:S0100522030001
分析师谭逸鸣
执业证书:S0100522030001
邮箱:tanyiming@
研究助理郎赫男
执业证书:S0100122090052
邮箱:langhenan@
研究助理何楠飞
执业证书:S0100123070014
邮箱:henanfei@
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(1)逆回购到期120亿元;(2)政府债净缴款2035亿元;(3)同业存单
到期6546亿元;(4)22日是主要税种申报截止日,23-24日将迎走款高峰期,
关注税期扰动。
5.13-5.17公开市场情况:
5.13-5.17,公开市场净投放0亿元。7天逆回购投放100亿元,到期100
亿元,净投放0亿元,MLF投放1250亿元,到期1250亿元,净投放0亿元。
5.13-5.17货币市场利率变动:
货币市场利率走势:(1)DR001利率下行1.6bp至1.7%,DR007下行
4.4bp至1.8%,R001上行1.6bp至1.8%,R007下行5.5bp至1.8%;(2)1
月期CD利率下行3.6bp至1.9%,3月期CD利率下行1.9bp至2.0%,6月期
CD利率下行2.6bp至2.1%,9月期CD(股份行)利率上行0.67bp至2.09%,
1年期CD(股份行)下行2bp至2.08%。
银行间质押式回购成交额日均为59483亿元,比5.6-5.11增加4700亿元。
其中,R001日均成交额43642亿元,平均占比80.7%;R007日均成交10325
亿元,平均占比18.0%。上交所新质押式国债回购日均成交额为16326亿元,
比5.6-5.11减少1048亿元。其中,GC001日均成交额13926亿元,占比86.0%,
GC007日均成交额1781亿元,占比9.6%。
5.13-5.17同业存单一级市场跟踪:
主要银行发行总额为8347亿元,净融资额为1526亿元,对比5.6-5.10主
要银行同业存单发行8249亿元,净融资额166亿元,发行规模增加,净融资额
增加。国有行、1年期存单发行占比最高,分别为36%、23%,国有行、3月起、
AAA级发行成功率最高,分别为100%、86%、87%。
各主体的发行利率分化,股份行、国有行、城商行、农商行1YCD发行利率
分别变动0.3BP、0.8BP、-4.2BP、4.3BP至2.1%、2.1%、2.2%、2.2%。各期
限的发行利率分化,1月期、3月期、6月期、9月期(股份行、)1年期(股份
行)发行利率分别变动-4.3BP、1.1BP、0.4BP、0BP、0.3BP至1.9%、2.0%、
2.1%、2.1%、2.1%。
主体利差方面,国有行与股份行1年期存单发行利差变动1.9BP至-0.3BP;
期限利差方面,1Y-1M利差变动7.1BP至35.4BP。此外,股份行1YCD与R007
的利差变动6.63BP至27.89BP,1YCD与R001的利差变动-1.11BP至33.1BP,
“1YCD-1年期MLF”利差变动0.3BP至-41.71BP。
5.13-5.17同业存单二级市场跟踪:
同业存单收益率普遍下行。股份行、国有行、农商行1年期存单收益率分别
变动-0.5bp、-0.3bp、-0.2bp至2.1%、2.1%、2.2%。
主体利差方面,国
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