计量经济学自相关.pptxVIP

编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;二.回归检验法;做t检验，如果存在某一种函数形式，使得方程显著成立，则说明原模型存在序列相关性。;编号;24/3/28;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;四.拉格朗日乘数（Lagrangemultiplier）检验;t;③在约束条件H0为真时，大样本下：;编号;编号;编号;编号;编号;编号;可见:广义差分法是将原模型变换为满足OLS法的差分模型，再进行OLS估计。

对于多元线性回归，随机项ut存在L阶自相关;可以将原模型变换为:;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;编号;应用软件中的广义差分法;编号;编号;编号;编号;24/3/28