2024年度-完整版李子奈计量经济学版第四版课件.pptx

完整版李子奈计量经济学版第四版课件1

目录计量经济学导论经典单方程计量经济学模型放宽基本假设的单方程计量经济学模型时间序列计量经济学模型联立方程计量经济学模型面板数据计量经济学模型非参数和半参数计量经济学方法简介2

01计量经济学导论Chapter3

计量经济学是一门运用数学、统计学和经济学理论，以定量分析方法研究经济现象的数量关系和变化规律的学科。随着计算机技术的飞速发展和经济数据的日益丰富，计量经济学在理论和应用方面都取得了巨大的进展。计量经济学的定义计量经济学的发展计量经济学定义与发展4

主要研究经济现象中的数量关系，包括经济变量之间的关系、经济系统的运行规律等。主要包括理论建模、数据收集与处理、模型估计与检验、模型应用与预测等步骤。计量经济学研究对象与方法计量经济学的研究方法计量经济学的研究对象5

EViews、SPSS、SAS、Stata等是常用的计量经济学软件，它们提供了强大的数据处理、模型估计和统计分析功能。计量经济学软件在宏观经济、微观经济、金融、国际贸易等领域都有广泛的应用，如政策评估、市场预测、风险管理等。计量经济学的应用计量经济学软件与应用6

02经典单方程计量经济学模型Chapter7

一元线性回归模型模型设定与参数估计介绍一元线性回归模型的基本形式，讨论模型的参数估计方法，如最小二乘法（OLS）。模型的统计性质阐述一元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等。模型的检验与诊断讨论一元线性回归模型的检验方法，如t检验和F检验，以及模型诊断方法，如残差分析和异方差性检验。8

模型设定与参数估计01介绍多元线性回归模型的基本形式，讨论模型的参数估计方法，如最小二乘法（OLS）在多元线性回归中的应用。模型的统计性质02阐述多元线性回归模型的统计性质，包括无偏性、有效性和一致性等，并讨论多元共线性的问题。模型的检验与诊断03讨论多元线性回归模型的检验方法，如t检验、F检验和R方检验，以及模型诊断方法，如残差分析、异方差性检验和自相关性检验。多元线性回归模型9

模型诊断阐述模型诊断的目的和方法，包括残差分析、异方差性检验、自相关性检验和多重共线性检验等，以帮助识别和解决模型存在的问题。模型假设检验介绍计量经济学模型的基本假设，如线性假设、严格外生性假设和同方差性假设等，并讨论这些假设的检验方法。模型优化与选择讨论模型优化和选择的方法，如逐步回归、岭回归和Lasso回归等，以提高模型的预测精度和解释力。模型假设检验与诊断10

03放宽基本假设的单方程计量经济学模型Chapter11

图示检验法、等级相关系数检验法、戈德菲尔德-夸特检验等。模型设定偏误、遗漏重要解释变量、数据测量误差等。指随机误差项的方差随解释变量的变化而变化，不满足同方差性的假设。导致参数估计量不再具有最小方差无偏性，使得t检验和F检验失效。异方差性的来源异方差性的定义异方差性的后果异方差性的检验异方差性12相关性的定义指随机误差项之间存在相关性，即不满足无自相关性的假设。自相关性的后果使得参数估计量不再具有有效性，导致t检验和F检验失效。自相关性的来源经济变量的滞后效应、模型设定偏误、数据处理问题等。自相关性的检验杜宾-瓦特森检验、布雷斯-戈弗雷检验、拉格朗日乘数检验等。自相关性13

多重共线性的定义多重共线性的来源多重共线性的后果多重共线性的检验多重共线性指解释变量之间存在高度线性相关关系，即不满足解释变量间线性无关的假设。使得参数估计量的方差增大，导致t检验失效；同时可能使得参数估计量的经济含义模糊不清。经济变量间存在内在联系、模型设定不当、数据收集问题等。相关系数矩阵法、方差膨胀因子法、条件指数法等。14

04时间序列计量经济学模型Chapter15

按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间变化的发展过程。时间序列定义时间序列构成要素时间序列性质现象所属的时间（年、季、月、日等）和反映现象在各个时间上的统计指标数值。长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。030201时间序列基本概念与性质16

时间序列的统计特性不随时间变化而变化。平稳性定义图形判断法、自相关函数法、单位根检验法等。平稳性检验方法对于非平稳时间序列，可以通过差分、对数变换等方法转化为平稳时间序列。平稳性处理时间序列平稳性检验17

自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）等。时间序列模型类型识别模型类型、估计模型参数、检验模型有效性。模型建立步骤点预测（预测未来某一时间点的具体数值）和区间预测（预测未来某一时间点的数值范围）。预测方法时间序列模型建立与预测18

05联立方程计量经济学模型Chapter19

03识别问题在联立方程模型中，由于方程之间存在相互联系，因此需要对模型进行识别，以确定每个方程的参