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时间序列分析中的突值检查方法

1.引言

时间序列分析是统计学的一个分支，主要用于分析和处理按时间顺序排列的数据。在实际应用中，时间序列数据往往受到各种因素的影响，其中突值（也称为异常值、离群值）是一个比较突出的问题。突值的存在会对时间序列模型的估计和预测产生不良影响，因此，在进行时间序列分析之前，需要对数据进行突值检查。本文将介绍时间序列分析中常用的几种突值检查方法。

2.突值的定义和影响

2.1突值的定义

突值是指在时间序列中与其它数据显著不同或不符合数据生成过程的观测值。从概率分布的角度来看，突值是数据分布中偏离程度较大的观测值。突值可以分为两类：内在突值和外部突值。内在突值是由于数据生成过程的随机波动产生的，而外部突值是由于数据采集、测量等环节产生的。

2.2突值的影响

突值对时间序列分析的影响主要表现在以下几个方面：

影响模型估计的准确性：突值会使得时间序列的均值、方差等统计量发生偏移，从而影响模型参数的估计。

降低模型的预测能力：突值会导致时间序列的波动特征发生变化，使得建立的模型难以捕捉数据的本质规律，降低模型的预测能力。

增加模型复杂度：为了消除突值的影响，可能需要对模型进行调整，从而增加模型的复杂度。

影响分析结果的可靠性：突值的存在可能导致分析结果失真，使得研究者难以得出正确的结论。

因此，在进行时间序列分析时，检查和处理突值是非常重要的。

3.突值检查方法

3.1箱线图法

箱线图法（Boxplot）是一种常用的可视化方法，用于检测数据集中的异常值。箱线图将数据分为四个部分：最小值、下四分位数（Q1）、中位数、上四分位数（Q3）和最大值。异常值通常指小于Q1-1.5IQR或大于Q3+1.5IQR的观测值，其中IQR为四分位距，即Q3-Q1。

3.2散点图法

散点图法通过绘制时间序列数据点的散点图，观察数据点之间的分布特征，从而发现异常值。在散点图中，如果某个数据点与其他数据点的分布明显不同，那么它很可能是突值。

3.3单位根检验

单位根检验是时间序列分析中的一种常用方法，用于检测时间序列数据的平稳性。如果时间序列数据存在单位根，那么说明数据是非平稳的，可能存在突值。常用的单位根检验方法有ADF检验、PP检验等。

3.4Z分数法

Z分数法是一种基于标准分数的突值检查方法。首先，计算每个观测值的Z分数，即观测值与均值的差除以标准差。然后，根据Z分数的绝对值判断观测值是否为异常值。通常，如果Z分数的绝对值大于3，那么观测值可以被认为是异常值。

3.5局部异常因子法

局部异常因子（LocalOutlierFactor，LOF）法是一种基于密度的异常值检测方法。LOF指标用于衡量一个数据点在其邻域内的异常程度。如果一个数据点的LOF值大于1，那么它可以被认为是异常值。

3.6支持向量机法

支持向量机（SupportVectorMachine，SVM）法是一种基于机器学习的异常值检测方法。通过训练一个分类器，将正常数据和异常数据分开。然后，利用分类器对测试数据进行分类，判断其是否为异常值。

4.总结

时间序列分析中的突值检查对于保证分析结果的准确性具有重要意义。本文介绍了六种常用的突值检查方法，包括箱线图法、散点图法、单位根检验、Z分数法、局部异常因子法和support向量机法。在实际应用中，可以根据数据的特点和需求选择合适的突值检查方法。同时，需要注意的是，突值检查并非万能，有时需要结合实际情况和专业知识进行判断。##例题1：使用箱线图法检查时间序列数据中的异常值

假设有一组时间序列数据{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,100}，要求使用箱线图法检查其中的异常值。

计算Q1、Q3和IQR。Q1=3，Q3=7，IQR=2.5。

确定异常值的范围。异常值范围为小于Q1-1.5IQR或大于Q3+1.5IQR的数值，即小于1.5或大于12.5的数值。

根据异常值范围，可以发现数据中的异常值为100。

例题2：使用散点图法检查时间序列数据中的异常值

给定一组时间序列数据{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,200}，要求使用散点图法检查其中的异常值。

将数据点绘制在散点图上。

观察数据点的分布特征。可以发现数据点{200}与其他数据点的分布明显不同。

根据观察结果，可以判断数据中的异常值为200。

例题3：使用单位根检验检查时间序列数据中的异常值

给定一组时间序列数据{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,100}，要求使用单位根检验检查其中的异常值。

选择合适的单位根检验方法，例如ADF检验。

对时间序列数据进行单位根检验。

如果检验结果表明数据存在单位根，则说明数据是非平稳的，可能存在异常值。

例题4：使用Z分