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基于时间序列分析对西安旅游股票价格的分析及预测

摘要

本研究旨在通过时间序列分析方法对西安旅游股票价格进行深入分析与预测。首先，对西安旅游股票市场进行了概述，分析了影响其价格波动的主要因素，包括季节性因素、宏观经济状况、政策变动和特定事件。接着，通过数据预处理步骤，包括缺失值处理、异常值检测与处理，以及数据平稳化，为后续分析打下了坚实基础。本研究选择ARIMA(1,1,1)模型作为预测模型，并进行了参数估计与模型检验。预测结果显示模型具有较高的准确性，误差率较低。此外，研究还探讨了异常值的识别与处理策略，强调了异常值处理对模型稳定性和预测准确性的重要性。最后，提出了未来研究的方向，包括模型改进、宏观经济因素分析、事件驱动分析、模型验证、风险管理、技术融合以及实时数据分析等方面的展望。

关键词：时间序列分析；ARIMA模型；股票价格预测；异常值处理；西安旅游股票

Abstract

Thisstudyaimstoprovideanin-depthanalysisandpredictionofthestockpricesofXiantourismstocksusingtimeseriesanalysismethods.Initially,anoverviewoftheXiantourismstockmarketwasconducted,examiningtheprimaryfactorsinfluencingthefluctuationofstockprices,includingseasonalfactors,macroeconomicconditions,policychanges,andspecificevents.Subsequently,datapreprocessingstepswereundertaken,encompassingmissingdatatreatment,outlierdetectionandhandling,anddatastabilization,therebyestablishingasolidfoundationforsubsequentanalysis.ThestudyselectedtheARIMA(1,1,1)modelasthepredictivemodelandproceededwithparameterestimationandmodeltesting.Thepredictiveresultsdemonstratedhighaccuracywithlowerrorrates.Moreover,theresearchexploredtheidentificationandhandlingstrategiesforoutliers,emphasizingthesignificanceofoutliertreatmentformodelstabilityandpredictiveaccuracy.Inconclusion,futureresearchdirectionswereproposed,includingmodelimprovement,macroeconomicfactoranalysis,event-drivenanalysis,modelvalidation,riskmanagement,technologyintegration,andreal-timedataanalysis.

Keywords:TimeSeriesAnalysis;ARIMAModel;StockPriceForecasting;OutlierTreatment;XianTourismStocks

目录

TOC\o1-3\h\u21556摘要 1

32041Abstract 2

31643一、绪论 5

309791.1研究背景与意义 5

103751.1.1研究背景 5

115091.1.2研究意义 5

20941.2研究目的 6

63131.3研究方法 7

116991.4文献综述 7

21584二、股票预测理论基础与时间序列分析概述 9

173402.1股票市场概述 9

200682.2股票预测的理论基础 10

234452.3时间序列分析的基本概念 11

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