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正文目录
TOC\o1-2\h\z\u2023年新版信用评分模型 4
2023年信用评分结果展示 6
风险抵御能力维度:94家得分提升,106家得分下降 6
资产质量维度:141家得分提升,61家得分下降 7
负债稳定性维度:53家得分提升,149家得分下降 8
盈利能力维度:61家得分提升,141家得分下降 9
建议关注基本面边际改善、评分提升银行主体 11
风险提示 12
图表目录
表1:银行信用评分模型 4
表2:202家样本城农商行省份分布 5
表3:风险抵御能力得分提升最大的10家银行 6
表4:风险抵御能力得分降幅最大的10家银行 7
表5:资产质量得分提升最大的10家银行 8
表6:资产质量得分降幅最大的10家银行 8
表7:负债稳定性得分提升最大的10家银行 9
表8:负债稳定性得分降幅最大的10家银行 9
表9:盈利能力得分提升最大的10家银行 10
表10:盈利能力得分降幅最大的10家银行 10
表11:基本面边际改善银行一览(亿元) 11
表12:基本面边际变弱银行一览(亿元) 12
12023年新版信用评分模型
我们在前序报告《银行业信用分析精要与打分模型构建——金融债分析手册系列之一》中从区域经营环境、风险抵御能力、资产质量、负债稳定性、盈利能力及定性因素等六个纬度构建了一个银行业信用评分模型。
模型变动:在更新2023年版银行业信用评分数据库时,我们基于行业特征及行业发展情况,新增了三个指标:总资产增速、营收增速、净利润增速,对于不同情况进行加分/扣分,例如资产缩表的银行都会被扣5分;同时将单一客户集中度指标的总分由10分调降至
5分。
打分对象:我们将19家系统重要性银行剔除,此外将部分资料缺失、隐含评级在
A-以下的银行剔除,样本银行中,城商行集中在AA+、AA和AA-级别;农商行则集中在AA-和A+级别,最终我们选取了2023年年报披露较为完整的共202家股份行及城农商行作为样本银行,并观测各个银行主体在2022年和2023年的信用评分变化情况。
表1:银行信用评分模型
打分规则
打分规则
指标具体计算方法
相关
性
具体指标
指标类型
所属城市层级-
所属城市层级
-
根据第一财经分类
所属城市为一线的加5分,为新一线的加3分,
为二线的加2分
核心一级资本充
采取审慎原则,位于8-9.5扣3分;位于7.5-
正向
核心一级资本净额/风险加权资产
足率
8?扣5分;低于7.5扣10分
风险抵御能
线性函数打分:下限为1亿元,上限为1000亿
资本净额
正向
-
力
元,总分10分
线性函数打分:下限为1?,上限为400,总分
拨备覆盖率
正向
贷款损失准备/不良贷款
15分
总资产
正向
-
线性函数打分:下限为1,上限为15000,总分
15分
主营省份隐性债务风险
所属省份2022年和2023年城投债
信用利差分等级加权平均值,为了
负向
充分体现地区风险,AAA、AA+和AA
分别赋权重20、20、60。
线性函数打分:下限为100,上限为400,总
分10分。
总资产增速 正向 - 采取审慎原则,增速为负扣5分
采取审慎原则,位于2-3?扣5分;位于3-5?扣
资产质量
不良贷款率 负向 不良贷款/总贷款
关注类贷款占比 负向 关注类贷款/总贷款单一最大客户集
负向 最大一家客户贷款总额/资本净额
中度
非标(信托、资管计划、债权融资
8分;高于5?扣10分
线性函数打分:下限为1?,上限为10?,总分10分
采取审慎原则,位于5-7?扣2分;7-8?扣3分;
位于8-10扣4分;高于10扣5分
线性函数打分:总分10分;数据缺失的样本赋
非标投资占比 负向
计划等)资产规模/金融投资规模
予2分基本分
线性函数打分:总分
线性函数打分:总分10分
负向 定期存款/总存款
定期存款占比
负债稳定性
同业负债占比 负向
(同业及其他金融机构存款款项+同业拆入+卖出回购款项+同业存单余额)/总负债
线性函数打分:总分5分
净资产收益率
(ROE)
正向
净利润/净资产
线性函数打分:总分10分
盈利能力
营收增速 正向 -
净利润 正向 -
采取审慎原则,高于30加5分;位于20-30
成本收入比 负向 业务及管理费/营业收入 线性函数打分:总分5分加4分;位于10-20加2分;位于0-
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