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金融工程应用分析练习试卷1（共4套）

（共104题）

金融工程应用分析练习试卷第1套

一、单项选择题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)

1、套利是针对()进行交易的。

A、基差

B、价差

C、方差

D、标准差

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致的套利风险属于()。

A、政策风险

B、市场风险

C、操作风险

D、资金风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

3、套利活动是()的具体运用。

A、对冲原则

B、避险原则

C、复制原则

D、定价原则

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

4、鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以()为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。

A、头寸规模控制

B、名义值法

C、风险控制

D、VaR

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

5、金融工程运作的步骤中,()是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。

A、诊断

B、分析

C、生产

D、修正

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

6、股票(组合)的收益由两部分组成,即系统风险产生的收益和()。

A、必要收益

B、市场平均收益

C、Alpha

D、无风险利率

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、根据要求,VaR计算采用()的置信度。

A、90%

B、95%

C、97%

D、99%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

8、如果某投资者用300万人民币对沪、深300指数进行套期保值交易,若市场沪、深300指数现在价值为300000元,则根据简单套期保值比率方法,该投资者需要买进的合约份数为()。

A、10

B、20

C、100

D、200

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

9、假设某投资基金组合投资包括A、B两只股票,其中A股票价格为30元,数量为2万股,B股票价格为20元,数量为3万股,β系数分别为1与2,则当上海市场某指数期货单张合约价值为10万元时,该投资基金套期保值需要的合约数为()。

A、25

B、44

C、9

D、18

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)

10、()都采用了套利定价技术。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

11、依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。

标准答案：A,B

知识点解析：暂无解析

12、股指期货买进套期保值主要有()。

标准答案：C,D

知识点解析：暂无解析

13、套期保值之所以能够规避价格风险,是因为()。

标准答案：A,B

知识点解析：暂无解析

14、关于股指期货的跨期套利,下列说法中,正确的有()。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

15、运用风险管理工具进行系统风险转移的主要方法为()。

标准答案：A,D

知识点解析：暂无解析

16、关于套期保值与期现套利的区别,下列说法正确的是()。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

17、股指期货在不同合约间进行价差交易套利的类型主要包括()。

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

18、使用VaR需注意的问题有()。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

三、判断题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)

19、德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

20、市场风险包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

21、VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。()

A、正确

B、错误

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

22、当股指期货价值高于其理论价值时,投资者通过买进股指成份股而卖出期货和约进行套利的策略成为正基差套利。()

A、正确

B、错误

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

23、在套期保值中,一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

24、在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

25、德尔塔—正态分布法就是典型的完全估值法。()

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

26、分解技术是拆开风险、分离风险因素,使一系列风险从根本上得以消除。()

A、正确

B、错误

标准答