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我国上市公司短期信用风险度量的实证研究的开题报告

一、研究背景与意义

信用风险是指债权人或金融机构无法按时获得借款人或发行人所偿还本息的债务，因此在金融市场上显得极其重要。尤其在当前全球经济以及新冠疫情下，为了稳定经济、确保金融稳定，加强对企业信用风险的度量已经成为必要的任务。

研究旨在通过对上市公司短期信用风险度量的实证研究，为企业及金融机构在借款或投资过程中提供决策参考。

二、研究内容及方法

本研究将使用财务指标方法以及市场风险法，分别对上市公司短期信用风险进行度量。旨在深入探索两种方法的优缺点，并对比得出更为准确可靠的信用风险度量。

具体实施步骤如下：

1.收集上市公司财务数据和相关信息，包括资产、负债、收入、利润、现金流等财务指标。

2.选取适合的财务指标，应用财务指标模型度量短期信用风险。

3.从市场风险角度，考虑公司的股票价格波动程度、市场规模等因素，应用市场风险模型度量短期信用风险。

4.对两种方法度量结果进行比对分析，得出更为准确可靠的信用风险度量模型。

5.撰写研究报告，提供企业及金融机构借款和投资决策参考。

三、研究预期成果及意义

本研究预期得出更为准确可靠的上市公司短期信用风险度量模型，并提供企业以及金融机构在借款和投资决策中的参考价值。同时，为更好地控制企业信用风险，提高金融稳定性提供了参考。

四、研究计划

本研究计划于2022年开始，其中研究时间约为1年。具体时间表如下：

1.2022年1月至4月，收集数据资料，确定研究方向和方法。

2.2022年5月至8月，进行短期信用风险度量实证研究，得出信用风险度量模型。

3.2022年9月至12月，进行数据分析，并撰写研究报告和论文。

五、参考文献

1.柴志军，2015。企业短期信用风险评估模型研究。中国商业经济，2015(2)。

2.刘凤军,2014。基于财务分析的企业短期信用风险评价。商业与市场，2014(36)。

3.何双泰,2019。上市公司信用风险度量研究-ConceptNet-AHP模型法的应用。物联网技术，2019(4)。