2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案.pdfVIP

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理综合练习试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、（2018年真题）2007年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次

危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括（）。

A.监管标准不一致导致监管套利

B.金融监管标准过于宽松

C.金融监管标准过于严苛

D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐

【答案】C

2、2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，

则该公司销售净利率为（）。

A.4.33％

B.5％

C.6％

D.6.4％

【答案】A

3、（2021年真题）假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险

的表述，正确的是（）

A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在

利率风险

【答案】B

4、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监

管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。

A.100%

B.25%

C.60%

D.30%

【答案】C

5、市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，

测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的

损失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】A

6、新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财

务损失或声誉损失的风险是指（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.违规风险

【答案】D

7、某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600

万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】B

8、在单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，

首要工作是确定客户的（）。

A.最低债务承受额

B.最高债务承受额

C.平均债务承受额

D.以上均不正确

【答案】B

9、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工

具之后的特征的资本是（）。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本

【答案】C

10、声誉风险管理的具体做法不包括（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.杜绝一切风险投资

【答案】D

11、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息

和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工

作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则，其中，

“对操作风险损失进行确认时，要保持必要的谨慎，应进行客观、公

允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的

情况”属于以下（）原则。

A.准确性

B.重要性

C.谨慎性

D.全面性

【答案】C

12、（2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不

恰当的是（）。

A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险

B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低

C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式

【答案】B

13、下列属于客户风险的财务指标是（）。

A.流动比率

B.资金实力

C.公司治理结构

D.市场竞争环境

【答案】A

14、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险

价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。

A.在2天中的收益有98％的可能