金融风险管理教学大纲.doc

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《金融风险管理》教学大纲

课程编号：110372B

课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课

□学科基础课□专业核心课

■专业提升课□专业拓展课

总学时：32学时讲课学时：30学时实验学时：2学时

学分：2

适用对象：金融学（国际金融英文班）

■是□否适合作为其他专业学生的个性化选修课

先修课程：概率论、线性代数、金融计量学、金融市场学、商业银行学

一、教学目标

教学的总体目标旨在培养学生在进行金融投资时，养成运用收益－风险权衡的思维理解金融市场的习惯。教学的具体目的在于让学生掌握或了解以下内容：１、金融风险的基础理论和基本原理；2、市场风险管理；3、利率风险管理；4、信用风险管理；5、操作风险管理；6、流动性风险管理；7、资本充足率。8、培养共产主义接班人。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

（一）教学内容：本课程在授课过程中力图体现以下特点：一是把金融风险管理的国际惯例与中国特色相结合，二是定性分析与定量分析相结合，将金融风险的量化管理放在重要的位置，分别介绍信用风险、市场风险和操作风险。三是以金融风险管理实务为主，重点介绍金融风险的管理技术和防范化解防范，同时也注意阐明金融风险及其管理的基本原理和基本理论。四是理解社会主义优越性。

（二）教学方法和手段:以授课为主。在传授知识的同时，通过热点问题讨论、阅读经典论文等方式，来激发学生的兴趣，提高学生的思维能力。在教学中，通过引导学生进行逻辑性思考，帮助学生认识到知识点的关键所在，以提高学习的效率。

（三）学习要求：要求学生具备金融市场学、证券投资学、高等数学、概率论和线性代数以及金融计量学的基本知识（最好能懂得如何应用Matlab和R软件）。学生需要课后复习所学知识并写作业。

三、各教学环节学时分配

章节内容

讲课

实验

（实践）

其它

合计

1

金融风险管理概述

2

2

2

市场风险管理

6

2

10

3

利率风险管理

4

14

4

传统信用风险管理

2

16

5

现代信用风险管理

4

20

6

流动性风险管理

3

23

7

操作风险管理

3

26

8

资本管理与巴塞尔协议

4

30

9

系统性风险与宏观审慎监管

2

32

合计

30

2

32

四、教学内容

第一章金融风险管理概述

教学重点和难点：（一）理解金融风险的定义、特征；（二）掌握金融风险的形态、金融风险的主体或承担者、金融风险的地域等划分金融风险的种类；（三）理解金融风险管理的含义以及金融风险管理的四个步骤，即：风险识别、风险度量、风险管理决策与实施、风险控制。

教学组织和设计：从金融危机的危害性引入金融风险管理重要性，进而介绍金融风险管理的基本策略。

学习标准：了解对金融风险施加严格外部监管的原因，金融风险监管的总体目标，金融风险应遵循的原则。理解金融风险监管体制和构成要素，掌握现代金融风险监管体制在发展完善的过程中所出现的新趋势。

第二章市场风险管理

教学重点和难点：掌握市场风险的概念，理解市场风险的各种度量方法，包括参数估计法，历史模拟法、蒙特卡洛法和压力测试，了解投资组合VAR的度量方法，以及协方差矩阵的简化。

教学组织和设计：首先简单介绍市场风险的定义，接下来重点介绍度量市场风险的主要方法，即：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，并指出VAR度量方法的缺陷，及其补救措施——压力测试。最后，通过两个相关案例，来介绍如何衡量投资组合的VAR以及如何利用VAR工具来度量市场风险，并介绍了在衡量投资组合VAR的过程中，如何通过协方差矩阵的简化，来简化VAR的计算。批判资本主义国家的劣根性。

学习标准：熟练掌握市场价值VAR的原理及其各种度量方法，并用VAR方法估算美国金融资产的波动性，理解帝国主义为啥垂而不死。

第三章利率风险管理

教学重点：要求理解利率风险的四种形式，即再定价风险、收益率曲线风险、基差风险和内含期权性风险。掌握收益率曲线的绘制方法，理解如何测定利率风险敞口。掌握利率风险管理的传统方法,即：再定价模型和到期日模型。理解久期模型，包括久期的计算，久期的经济含义，久期的“免疫”效应，资产负债表的久期缺口，久期的局限等内容。理解凸性模型。

教学组织和设计：首先简单介绍利率风险的定义，接下来通过大量案例，力图详细介绍久期模型以及免疫利率风险的主要方法，并且指出久期模型的缺陷，并由此引出凸性模型修正久期缺陷。随后指出伴随着金融机构竞争压力的不断增加，为了稳定地获取更多利润，除了利用传统的利率风险管理方法之外，金融机构还可以利用远期利率协议、利率互换、利率期货以及利率期权等衍生金融工具管理利率风险。

学习标准：熟练掌握久期和凸性的计算方法，对利率衍生品有初步的认知和