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企业模型风险管理制度

一、总则

1.目的

为有效识别、评估、监测和控制模型风险，确保模型在企业经营决策、风险管理、财务预测等活动中的合理使用，保障企业稳健运营，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于企业内部开发、采购、使用的各类模型，包括但不限于风险评估模型、定价模型、财务预测模型、客户信用评分模型等。

3.原则

全面性原则：覆盖模型的全生命周期，包括设计、开发、验证、部署、使用、监测和退出等各个阶段。

独立性原则：模型风险管理应独立于模型开发和使用部门，确保评估的客观性。

前瞻性原则：考虑到市场环境变化和业务发展趋势对模型的影响，提前做好应对准备。

二、模型风险管理组织架构及职责

1.模型风险管理委员会

作为模型风险管理的最高决策机构，负责制定模型风险管理战略、政策和重大事项的审批。

定期评估模型风险状况，监督模型风险管理工作的执行情况。

2.模型风险管理部门

牵头制定和完善模型风险管理制度和流程。

负责对模型进行独立的风险评估，包括模型的理论基础、假设条件、数据质量、参数估计、模型验证等方面的审查。

监测模型在使用过程中的风险表现，及时发现并报告模型异常情况。

协调各业务部门和技术部门，推动模型风险问题的整改。

3.业务部门

负责提出模型开发需求，并参与模型设计和开发过程，确保模型符合业务实际。

在模型使用过程中，按照规定的流程和权限操作模型，对模型输出结果负责。

配合模型风险管理部门进行模型验证和风险评估工作，及时反馈模型使用中的问题。

4.技术部门

负责模型的开发、编程和技术实现，确保模型系统的稳定性、可靠性和安全性。

配合模型风险管理部门进行模型技术层面的审查，提供技术文档和相关信息。

负责模型的日常维护和升级，保障模型的正常运行。

三、模型的分类与分级

1.模型分类

按业务功能分类：分为风险管理模型（如信用风险模型、市场风险模型、操作风险模型）、业务决策模型（如产品定价模型、投资决策模型）、财务分析模型（如财务预测模型、成本分析模型）等。

按模型结构分类：分为统计模型、机器学习模型、专家判断模型等。

2.模型分级

根据模型的复杂程度、对企业的影响程度、潜在风险大小等因素，将模型分为高、中、低三个级别。

高级别模型：对企业经营决策有重大影响，模型复杂且涉及大量关键数据和参数，一旦出现错误可能导致严重损失的模型，如核心风险评估模型、关键产品定价模型。

中级别模型：对业务有重要影响，模型复杂度适中，数据和参数的准确性对结果有较大影响的模型，如部分业务条线的风险预警模型、一般性产品的成本核算模型。

低级别模型：对企业影响较小，模型相对简单，数据和参数变化对结果影响有限的模型，如一些简单的统计分析模型、辅助性的业务效率评估模型。

四、模型开发管理

1.需求分析

业务部门提出模型开发需求时，应明确模型的业务目标、应用场景、输入输出要求、性能指标等，并形成详细的需求文档。模型风险管理部门参与需求分析，评估需求的合理性和潜在风险。

2.模型设计

技术部门和业务部门共同进行模型设计，包括选择合适的模型算法、确定模型结构、设定模型假设条件等。设计过程应遵循科学、合理、稳健的原则，充分考虑数据的可获取性和质量。

模型风险管理部门对模型设计进行审查，重点关注模型的理论基础是否可靠、假设条件是否符合实际、模型结构是否存在潜在风险。

3.数据收集与处理

数据收集应确保数据来源的合法性、准确性和完整性。对于外部数据，应进行严格的质量评估和验证；对于内部数据，应建立数据清洗、转换和整合机制，以保证数据质量。

在数据处理过程中，应注意数据的一致性、稳定性和时效性，避免数据偏差和错误对模型的影响。同时，应建立数据文档，记录数据的来源、处理方法和质量情况。

4.模型开发与编程

技术部门按照模型设计方案进行模型开发和编程，确保代码的质量和可维护性。开发过程中应遵循相关的编程规范和标准，进行代码审查和测试。

模型风险管理部门对模型开发过程进行监督，检查开发流程是否符合规定，代码是否存在潜在的逻辑错误和安全漏洞。

5.模型验证

模型开发完成后，必须进行严格的验证。验证内容包括模型的准确性、稳定性、敏感性、有效性等方面。可以采用历史数据回测、模拟测试、交叉验证等方法进行验证。

验证结果应形成详细的报告，明确模型是否达到设计要求。如果验证不通过，应分析原因并进行模型修改和重新验证，直至模型满足要求。

五、模型部署与使用管理

1.部署审批

模型在部署前，需经过模型风险管理部门的审核和模型风险管理委员会的批准。审批内容包括模型验证报告、操作手册、应急计划等相关文件，确保模型部署的安全性和合理性。

2.用户培训

对模型的使用人员进行培训，培训内容包括模型的原理、输入输出要求、操作流程、结果解读等，确保用户能够正确使用模型，避免因操作