2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答案 .pdfVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库与答

案

单选题（共30题）

1、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值

为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】D

2、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

【答案】B

3、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿

元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业

总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为

（）万元。

A.945

B.9450

C.900

D.9000

【答案】D

4、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响

力的是（）。

A.风险管理知识

B.业绩考核方法

C.风险管理制度

D.风险管理理念

【答案】D

5、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一

风险属于()引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程

【答案】C

6、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是

（）。

A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少

保存五年

B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

D.通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行

承担未履行客户身份识别义务的责任

【答案】C

7、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支

付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料

被盗取。这种风险是（）引发的风险。

A.内部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.外部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】C

8、（2020年真题）某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项

因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资

本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。

（）

A.高于1000，高于1600，高于2100

B.低于900，低于1200，低于1600

C.低于1000，低于1200，低于1600

D.高于900，高于1600，高于2100

【答案】C

9、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。

A.任一计取工程量

B.人工计取工程量

C.计算机计取工程量

D.混合计取工程量

【答案】B

10、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银

行的附加资本要求是（）。

A.1%

B.2%

C.0.5%

D.1.5%

【答案】A

11、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收

益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

A.方差一协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

【答案】B

12、商业银行所采用的信息系统（）极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

13、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议

而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险

【答案】B

14、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工

程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进

度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根

据背景资料，回答下列问题。